PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSHIPULS
Дох-ть с нач. г.4.93%5.37%
Дох-ть за 1 год5.70%6.63%
Коэф-т Шарпа5.7312.38
Коэф-т Сортино9.6831.08
Коэф-т Омега2.958.08
Коэф-т Кальмара14.2565.70
Коэф-т Мартина139.76405.23
Индекс Язвы0.04%0.02%
Дневная вол-ть1.00%0.54%
Макс. просадка-0.40%-5.85%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CSHI и PULS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и PULS

С начала года, CSHI показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 5.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.02%
CSHI
PULS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и PULS

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 139.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00139.76
PULS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.0012.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 31.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0031.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.008.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 65.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0065.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 405.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00405.23

Сравнение коэффициента Шарпа CSHI и PULS

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.73, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 12.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73
12.38
CSHI
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и PULS

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности PULS в 5.70%


TTM202320222021202020192018
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.80%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.70%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и PULS

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CSHI
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и PULS

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.15%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15%
0.16%
CSHI
PULS