PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSHI и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.91%
CSHI
PULS

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 5.47%.


CSHI

С начала года

5.09%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PULS

С начала года

5.47%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

3.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CSHIPULS
Коэф-т Шарпа5.8012.23
Коэф-т Сортино9.7930.15
Коэф-т Омега2.987.75
Коэф-т Кальмара14.4163.98
Коэф-т Мартина141.37393.45
Индекс Язвы0.04%0.02%
Дневная вол-ть1.00%0.53%
Макс. просадка-0.40%-5.85%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и PULS

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CSHI и PULS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.8012.23
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.7930.15
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.987.75
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.4163.98
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 141.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00141.37393.45
CSHI
PULS

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.80, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 12.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80
12.23
CSHI
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и PULS

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PULS в 5.69%


TTM202320222021202020192018
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.79%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.69%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и PULS

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CSHI
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и PULS

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеют волатильность 0.13% и 0.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13%
0.13%
CSHI
PULS