Сравнение UUP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UUP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или SPY.
Корреляция
Корреляция между UUP и SPY составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UUP и SPY
Основные характеристики
UUP:
1.42
SPY:
2.70
UUP:
2.11
SPY:
3.60
UUP:
1.26
SPY:
1.50
UUP:
1.49
SPY:
3.90
UUP:
5.39
SPY:
17.53
UUP:
1.58%
SPY:
1.87%
UUP:
6.01%
SPY:
12.13%
UUP:
-22.19%
SPY:
-55.19%
UUP:
-0.92%
SPY:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.02%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.58% против 13.63% соответственно.
UUP
10.93%
1.80%
4.05%
8.37%
4.31%
3.58%
SPY
28.02%
0.77%
12.97%
32.24%
15.53%
13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и SPY
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UUP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и SPY
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.81% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и SPY
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и SPY
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.