PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UUP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.06%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UUP charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UUP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.06% против 15.27% соответственно.

UUP

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
4.00%
С начала года
3.92%
1 год
5.40%
3 года*
4.52%
5 лет*
5.50%
10 лет*
3.06%
Всё время*
1.63%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
$61.82M$57.63M$60.31M

Сравнение доходности по годам UUP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.92%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UUP and SPY is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.23

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.29

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.20

The correlation between UUP and SPY shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с UDNUUP с GLDUUP с USD=XUUP с GC=FUUP с DBAUUP с USDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UUP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UUP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.87

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.57

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.71

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

11.55

-6.89

UUP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и SPY

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-55.19%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-8.88%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-18.76%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-24.50%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-33.72%

+19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.20%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-9.01%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.08%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и SPY

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.56%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

4.10%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

10.32%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

12.88%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

17.21%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

17.96%

-11.08%

Сравнение комиссий UUP и SPY

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и SPY

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.30%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUP and SPY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to UUP (1.56%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 3.06% for UUP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.98% for SPY.

UUP is categorized as Currency, while SPY is S&P 500. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор