Сравнение PAAA с SOFI
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by PGIM, while SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, PAAA returned 5.14% vs 12.57% for SOFI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -38.77%.
PAAA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- -38.77%
- 6 месяцев
- -42.30%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAA и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.08% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -38.77% | 70.00% | 54.77% | 4.52% |
Correlation
The correlation between PAAA and SOFI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. SOFI — Ранг доходности на риск
PAAA
SOFI
Сравнение PAAA c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.69 | 1.10 | +5.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.50 | 0.33 | +30.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.56 | 0.62 | +187.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85 | 0.31 | +10.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.79 | 0.11 | +6.68 |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и SOFI
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -83.32% | +82.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -52.96% | +52.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.23% | +50.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -51.23% | +51.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 28.05% | -28.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и SOFI
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.12%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 17.10% | -16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 38.54% | -38.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 56.51% | -56.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 66.91% | -65.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 71.98% | -71.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и SOFI
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and SOFI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.10%) compared to PAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs SOFI's -83.32%.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.85 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор