PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDX с PAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDX с PAAA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).

USDX и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDX или PAAA.

Корреляция

Корреляция между USDX и PAAA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USDX и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDX:

4.84

PAAA:

4.48

Коэф-т Сортино

USDX:

7.87

PAAA:

5.59

Коэф-т Омега

USDX:

2.20

PAAA:

2.92

Коэф-т Кальмара

USDX:

9.74

PAAA:

6.06

Коэф-т Мартина

USDX:

49.45

PAAA:

49.23

Индекс Язвы

USDX:

0.15%

PAAA:

0.13%

Дневная вол-ть

USDX:

1.50%

PAAA:

1.40%

Макс. просадка

USDX:

-0.74%

PAAA:

-1.04%

Текущая просадка

USDX:

-0.24%

PAAA:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.61%.

USDX

С начала года

1.50%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAAA

С начала года

1.61%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

2.51%

1 год

6.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USDX и PAAA

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
PAAA
PGIM AAA CLO ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDX и PAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг риск-скорректированной доходности USDX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAAA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDX c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 4.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAA равному 4.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и PAAA

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности PAAA в 5.37%

TTM20242023
USDX
SGI Enhanced Core ETF		6.05%4.60%0.00%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.37%5.88%2.76%

Просадки

Сравнение просадок USDX и PAAA

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и PAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и PAAA

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM AAA CLO ETF (PAAA) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...