PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOXX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOXX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
2.61%
BOXX
SGOV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOXX показывает доходность 4.55%, а SGOV немного выше – 4.75%.


BOXX

С начала года

4.55%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SGOV

С начала года

4.75%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BOXXSGOV
Коэф-т Шарпа13.7721.93
Коэф-т Сортино46.91526.73
Коэф-т Омега10.48527.73
Коэф-т Кальмара137.89540.70
Коэф-т Мартина732.858,583.31
Индекс Язвы0.01%0.00%
Дневная вол-ть0.38%0.25%
Макс. просадка-0.12%-0.03%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOXX и SGOV

BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BOXX и SGOV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOXX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.7721.93
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 46.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0046.91526.73
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 10.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0010.48527.73
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 137.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00137.89540.70
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 732.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00732.858,583.31
BOXX
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.77, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0014.0016.0018.0020.0022.0024.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.77
21.93
BOXX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и SGOV

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SGOV в 5.24%


TTM2023202220212020
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и SGOV

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BOXX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и SGOV

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) имеют волатильность 0.08% и 0.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.08%0.10%0.12%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.08%
BOXX
SGOV