Сравнение BOXX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BOXX и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или SGOV.
Корреляция
Корреляция между BOXX и SGOV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и SGOV
Основные характеристики
BOXX:
13.98
SGOV:
21.69
BOXX:
38.60
SGOV:
490.29
BOXX:
12.13
SGOV:
491.29
BOXX:
45.45
SGOV:
502.35
BOXX:
587.30
SGOV:
7,974.53
BOXX:
0.01%
SGOV:
0.00%
BOXX:
0.36%
SGOV:
0.23%
BOXX:
-0.12%
SGOV:
-0.03%
BOXX:
0.00%
SGOV:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOXX показывает доходность 1.12%, а SGOV немного ниже – 1.08%.
BOXX
1.12%
0.33%
2.33%
4.98%
N/A
N/A
SGOV
1.08%
0.35%
2.24%
4.98%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и SGOV
BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BOXX и SGOV
BOXX
SGOV
Сравнение BOXX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и SGOV
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SGOV в 4.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.26% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.80% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и SGOV
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и SGOV
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.