PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOXX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с SGOV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

BOXX и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или SGOV.

Корреляция

Корреляция между BOXX и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BOXX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
9.50%10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
12.21%
BOXX
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOXX:

14.03

SGOV:

21.31

Коэф-т Сортино

BOXX:

38.64

SGOV:

487.27

Коэф-т Омега

BOXX:

12.13

SGOV:

488.27

Коэф-т Кальмара

BOXX:

46.21

SGOV:

499.17

Коэф-т Мартина

BOXX:

586.60

SGOV:

7,924.08

Индекс Язвы

BOXX:

0.01%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

BOXX:

0.36%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

BOXX:

-0.12%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

BOXX:

0.00%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.36%.

BOXX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.33%

1 год

4.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.36%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOXX и SGOV

BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOXX и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOXX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOXX: 14.03
SGOV: 21.31
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 38.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOXX: 38.64
SGOV: 487.27
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOXX: 12.13
SGOV: 488.27
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 46.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOXX: 46.21
SGOV: 499.17
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 586.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOXX: 586.60
SGOV: 7,924.08

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 14.03, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0014.0016.0018.0020.0022.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03
21.31
BOXX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и SGOV

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SGOV в 4.79%

TTM20242023202220212020
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и SGOV

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BOXX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и SGOV

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
0.07%
BOXX
SGOV