Сравнение BOXX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BOXX и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или SGOV.
Основные характеристики
| BOXX | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 4.57% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 5.39% |
| Коэф-т Шарпа | 13.81 | 22.13 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.38% | 0.24% |
| Макс. просадка | -0.12% | -0.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BOXX и SGOV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и SGOV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOXX показывает доходность 4.44%, а SGOV немного выше – 4.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и SGOV
BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOXX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и SGOV
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и SGOV
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и SGOV
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.