Сравнение PULS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PULS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PULS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULS и SPY
PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PULS vs. SPY — Ранг доходности на риск
PULS
SPY
Сравнение PULS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.23 | 0.96 | +8.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 1.49 | +16.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.29 | 1.23 | +4.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.86 | 1.53 | +12.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.78 | 7.27 | +88.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23 | 0.96 | +8.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.73 | 0.70 | +5.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.46 | 0.56 | +1.90 |
Корреляция
Корреляция между PULS и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и SPY
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PULS и SPY
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -55.19% | +49.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -12.05% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -24.50% | +23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -9.09% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.54% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и SPY
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.15%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.35% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 9.50% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 19.06% | -18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 17.06% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 17.92% | -16.58% |