PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с UUP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.54%/yr vs 3.28%/yr for UUP. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IWM charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности IWM и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 10.54% против 3.28% соответственно.

IWM

1 день
-3.55%
1 месяц
-0.89%
С начала года
14.62%
6 месяцев
12.89%
1 год
34.35%
3 года*
16.56%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.54%

UUP

1 день
0.65%
1 месяц
2.49%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.19%
1 год
5.60%
3 года*
4.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		14.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.66%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between IWM and UUP is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

-0.19

The correlation between IWM and UUP shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWM и UUP

Секторы
IWM
UUP

Технологии

19.5%

-

Промышленность

17.2%

-

Здравоохранение

16.1%

-

Финансовые услуги

15.6%
97.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Энергетика

5.8%

-

Недвижимость

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Технологии

IWM
19.5%
UUP

-

Промышленность

IWM
17.2%
UUP

-

Здравоохранение

IWM
16.1%
UUP

-

Финансовые услуги

IWM
15.6%
UUP
97.4%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
UUP

-

Энергетика

IWM
5.8%
UUP

-

Недвижимость

IWM
5.6%
UUP

-

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
UUP

-

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
UUP

-

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
UUP

-

Коммуникационные услуги

IWM
2.1%
UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

IWM vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.01

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.46

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.69

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

4.49

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.01

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IWM и UUP

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-22.19%

-36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-3.65%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-10.05%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-10.37%

-21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-14.24%

-26.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.93%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-8.91%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.37%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и UUP

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

1.23%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

4.26%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

6.10%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

7.22%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

6.96%

+16.10%

Сравнение комиссий IWM и UUP

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и UUP

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности UUP в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and UUP have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.65%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.54% vs 3.28% for UUP. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.54% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.90% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while UUP is Currency. IWM tracks Russell 2000 Index, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.75% for UUP.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор