Сравнение SPY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SPY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или TLT.
Корреляция
Корреляция между SPY и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPY и TLT
Основные характеристики
SPY:
0.72
TLT:
0.28
SPY:
1.13
TLT:
0.47
SPY:
1.17
TLT:
1.06
SPY:
0.76
TLT:
0.09
SPY:
3.04
TLT:
0.52
SPY:
4.72%
TLT:
7.64%
SPY:
20.06%
TLT:
14.44%
SPY:
-55.19%
TLT:
-48.35%
SPY:
-7.25%
TLT:
-41.63%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.50% против -0.60% соответственно.
SPY
-3.01%
5.60%
-0.12%
12.26%
16.60%
12.50%
TLT
1.87%
-4.13%
-1.34%
1.74%
-9.71%
-0.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и TLT
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и TLT
SPY
TLT
Сравнение SPY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и TLT
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TLT в 4.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.32% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и TLT
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и TLT
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.