PortfoliosLab logo
Сравнение SPY с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPY и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности SPY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.64

TLT:

-0.16

Коэф-т Сортино

SPY:

1.04

TLT:

-0.15

Коэф-т Омега

SPY:

1.15

TLT:

0.98

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.69

TLT:

-0.06

Коэф-т Мартина

SPY:

2.64

TLT:

-0.31

Индекс Язвы

SPY:

4.91%

TLT:

8.29%

Дневная вол-ть

SPY:

20.47%

TLT:

14.60%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SPY:

-3.26%

TLT:

-42.97%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.78% против -1.00% соответственно.


SPY

С начала года

1.17%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-0.95%

1 год

13.08%

3 года

14.15%

5 лет

15.98%

10 лет

12.78%

TLT

С начала года

-0.45%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-5.19%

1 год

-2.25%

3 года

-7.16%

5 лет

-9.57%

10 лет

-1.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий SPY и TLT

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и TLT

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности TLT в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.42%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPY и TLT

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и TLT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и TLT

SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...