Сравнение SGOV с USDX
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. SGOV is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, SGOV returned 3.94% vs 6.63% for USDX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.30%.
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 4.24% | 4.35% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.30% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between SGOV and USDX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. USDX — Ранг доходности на риск
SGOV
USDX
Сравнение SGOV c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +271.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 196.55 | 1.84 | +194.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 400.29 | 7.02 | +393.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,485.40 | 48.14 | +4,437.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34 | 3.31 | +17.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.50 | 4.02 | +8.48 |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и USDX
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -0.94% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.94% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.06% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.14% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и USDX
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.09% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 1.80% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.99% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.71% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.71% | -1.47% |
Сравнение комиссий SGOV и USDX
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и USDX
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности USDX в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.88% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and USDX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (1.09%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 6.63% vs 3.94% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.63% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 3.85% for SGOV.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.98% for USDX.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор