PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с EMB

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 8.88%/yr vs 3.20%/yr for EMB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 8.88% против 3.20% соответственно.

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-1.79%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
18.86%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%

EMB

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.01%
3 года*
9.36%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between IEFA and EMB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.51

The correlation between IEFA and EMB shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

IEFA vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.95

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.82

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.41

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

10.31

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IEFA и EMB

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-34.70%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-4.51%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-7.95%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-28.74%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-28.74%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.89%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.06%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.05%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и EMB

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

1.80%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

4.57%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

5.60%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

9.75%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

9.96%

+7.35%

Сравнение комиссий IEFA и EMB

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и EMB

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности EMB в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.08%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and EMB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.79%) compared to EMB (1.80%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs EMB's -34.70%.

On 10-year performance, IEFA leads with 8.88% vs 3.20% for EMB. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 8.88% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 3.32% for IEFA.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EMB is Emerging Markets Bonds. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.39% for EMB.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор