Сравнение IEFA с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
IEFA и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или IEMG.
Основные характеристики
| IEFA | IEMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.73% | -0.10% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 7.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.40% | -6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.97% | 1.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.56% | 2.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 14.35% |
| Макс. просадка | -34.78% | -38.72% |
| Current Drawdown | -3.84% | -20.88% |
Корреляция
Корреляция между IEFA и IEMG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и IEMG
С начала года, IEFA показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и IEMG
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEMG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и IEMG
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности IEMG в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.15% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.89% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и IEMG
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и IEMG
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 3.11%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.