Сравнение VRIG с BOXX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRIG показывает доходность 0.92%, а BOXX немного выше – 0.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 5.22, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VRIG и BOXX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и BOXX.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VRIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.