PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSHI с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHI с BOXX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

CSHI и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSHI или BOXX.

Корреляция

Корреляция между CSHI и BOXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CSHI и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
12.14%
CSHI
BOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSHI:

2.54

BOXX:

14.03

Коэф-т Сортино

CSHI:

3.71

BOXX:

38.64

Коэф-т Омега

CSHI:

2.01

BOXX:

12.13

Коэф-т Кальмара

CSHI:

3.09

BOXX:

46.21

Коэф-т Мартина

CSHI:

27.41

BOXX:

586.60

Индекс Язвы

CSHI:

0.19%

BOXX:

0.01%

Дневная вол-ть

CSHI:

2.06%

BOXX:

0.36%

Макс. просадка

CSHI:

-1.69%

BOXX:

-0.12%

Текущая просадка

CSHI:

0.00%

BOXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.44%.

CSHI

С начала года

1.24%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOXX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.33%

1 год

4.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSHI и BOXX

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSHI: 0.38%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSHI и BOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSHI c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CSHI: 2.54
BOXX: 14.03
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSHI: 3.71
BOXX: 38.64
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSHI: 2.01
BOXX: 12.13
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CSHI: 3.09
BOXX: 46.21
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 27.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CSHI: 27.41
BOXX: 586.60

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 14.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54
14.03
CSHI
BOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и BOXX

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности BOXX в 0.26%

TTM202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		5.48%5.72%6.15%1.52%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и BOXX

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
CSHI
BOXX

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и BOXX

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83%
0.11%
CSHI
BOXX