PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSHI и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42%
2.51%
CSHI
BOXX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSHI показывает доходность 4.59%, а BOXX немного ниже – 4.55%.


CSHI

С начала года

4.59%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.03%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BOXX

С начала года

4.55%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CSHIBOXX
Коэф-т Шарпа4.6613.77
Коэф-т Сортино6.7746.91
Коэф-т Омега2.5310.48
Коэф-т Кальмара10.83137.89
Коэф-т Мартина102.10732.85
Индекс Язвы0.05%0.01%
Дневная вол-ть1.12%0.38%
Макс. просадка-0.48%-0.12%
Текущая просадка-0.48%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и BOXX

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CSHI и BOXX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.6613.77
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.7746.91
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.5310.48
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.83137.89
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 102.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00102.10732.85
CSHI
BOXX

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 4.66, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 13.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.66
13.77
CSHI
BOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и BOXX

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности BOXX в 0.27%


TTM20232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.82%6.15%1.52%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и BOXX

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.48%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
0
CSHI
BOXX

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и BOXX

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52%
0.08%
CSHI
BOXX