Сравнение CSHI с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
CSHI и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSHI или BOXX.
Основные характеристики
| CSHI | BOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.93% | 4.44% |
| Дох-ть за 1 год | 5.72% | 5.31% |
| Коэф-т Шарпа | 5.77 | 13.81 |
| Коэф-т Сортино | 9.76 | 47.37 |
| Коэф-т Омега | 2.96 | 10.49 |
| Коэф-т Кальмара | 14.37 | 139.63 |
| Коэф-т Мартина | 140.91 | 727.52 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.00% | 0.38% |
| Макс. просадка | -0.40% | -0.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSHI и BOXX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и BOXX
С начала года, CSHI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 4.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и BOXX
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSHI c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и BOXX
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности BOXX в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 5.80% | 6.15% | 1.52% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и BOXX
Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и BOXX
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.