Сравнение CSHI с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
CSHI и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.04% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и BOXX
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
CSHI vs. BOXX — Ранг доходности на риск
CSHI
BOXX
Сравнение CSHI c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 12.86 | -10.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 36.75 | -32.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 9.21 | -7.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 61.54 | -58.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 571.35 | -542.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 12.86 | -10.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 12.97 | -8.87 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и BOXX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и BOXX
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и BOXX
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.12% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -0.07% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.01% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и BOXX
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.15% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.25% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.33% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.37% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.37% | +0.98% |