PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%2.07%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий AGG и SGOV

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AGG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

20.61

-19.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

283.87

-282.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

201.33

-200.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

411.31

-409.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

4,618.08

-4,613.19

AGG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGGSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

20.61

-19.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

14.12

-14.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

12.34

-11.75

Корреляция

Корреляция между AGG и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и SGOV

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGG и SGOV

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


AGGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-0.03%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-0.01%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-0.03%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

0.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

0.00%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.00%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и SGOV

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.06%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.13%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

0.20%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

0.24%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

0.24%

+5.15%