PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с UUP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 8.88%/yr vs 3.28%/yr for UUP. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 8.88% против 3.28% соответственно.

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-1.79%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
18.86%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%

UUP

1 день
0.65%
1 месяц
2.49%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.19%
1 год
5.60%
3 года*
4.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.66%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between IEFA and UUP is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

-0.38

The correlation between IEFA and UUP shifts across timeframes, from -0.59 (5 years) to -0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEFA и UUP

Секторы
IEFA
UUP

Финансовые услуги

22.5%
97.4%

Промышленность

20.1%

-

Технологии

10.8%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
UUP
97.4%

Промышленность

IEFA
20.1%
UUP

-

Технологии

IEFA
10.8%
UUP

-

Здравоохранение

IEFA
9.5%
UUP

-

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
UUP

-

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
UUP

-

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
UUP

-

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
UUP

-

Энергетика

IEFA
3.8%
UUP

-

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
UUP

-

Недвижимость

IEFA
3.0%
UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

IEFA vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.01

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.46

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.69

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

4.49

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUP равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.20

+0.30

Просадки

Сравнение просадок IEFA и UUP

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-22.19%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-3.65%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-10.05%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-10.37%

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-14.24%

-20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-2.93%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.91%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.37%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и UUP

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

1.23%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

4.26%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

6.10%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

7.22%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

6.96%

+10.35%

Сравнение комиссий IEFA и UUP

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и UUP

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что сопоставимо с доходностью UUP в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and UUP have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.79%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, IEFA leads with 8.88% vs 3.28% for UUP. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 8.88% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

IEFA has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.31% for UUP.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UUP is Currency. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.75% for UUP.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор