PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с TLT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOXX returned 4.75%/yr vs -2.03%/yr for TLT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.56%.

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.05%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.32%
1 год
4.21%
3 года*
-2.03%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
-1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и TLT

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.61%4.37%5.16%5.04%0.07%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.56%4.25%-8.05%2.77%0.01%

Correlation

The correlation between BOXX and TLT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

-0.02

The correlation between BOXX and TLT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

BOXX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.84
0.30

+12.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
38.03
0.50

+37.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.98

1.06

+8.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.76

0.38

+59.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

531.70

0.94

+530.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.84, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84

0.30

+12.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.91

0.25

+12.66

Просадки

Сравнение просадок BOXX и TLT

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-48.35%

+48.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-7.58%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-19.18%

+19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.61%

+40.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-13.82%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.07%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и TLT

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

2.65%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

6.51%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

9.66%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

15.85%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

14.90%

-14.53%

Сравнение комиссий BOXX и TLT

BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и TLT

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.60%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and TLT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.65%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs TLT's -48.35%.

On 3-year performance, BOXX leads with 4.75% vs -2.03% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOXX has performed better with a 4.75% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.

TLT has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for BOXX.

BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while TLT is Government Bonds. BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.15% for TLT.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.84 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор