PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с BOXX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. USDX is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past year, USDX returned 6.63% vs 4.05% for BOXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. USDX charges 0.98%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности USDX и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.61%.

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.05%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и BOXX

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.61%4.37%4.27%

Correlation

The correlation between USDX and BOXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов USDX и BOXX

Секторы
USDX
BOXX

Финансовые услуги

84.7%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

USDX
84.7%
BOXX
12.3%

Сырьевые материалы

USDX

-

BOXX
1.9%

Коммуникационные услуги

USDX

-

BOXX
10.7%

Потребительский циклический сектор

USDX

-

BOXX
10.1%

Потребительский защитный сектор

USDX

-

BOXX
5.4%

Энергетика

USDX

-

BOXX
3.5%

Здравоохранение

USDX

-

BOXX
9.8%

Промышленность

USDX

-

BOXX
8.7%

Недвижимость

USDX

-

BOXX
2.0%

Технологии

USDX

-

BOXX
33.1%

Коммунальные услуги

USDX

-

BOXX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

USDX vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
12.84

-9.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
38.03

-32.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

9.98

-8.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

59.76

-52.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.14

531.70

-483.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.31, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

12.84

-9.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.02

12.91

-8.89

Просадки

Сравнение просадок USDX и BOXX

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-0.12%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-0.07%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.00%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и BOXX

SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.09%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.25%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

0.32%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

0.37%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

0.37%

+1.34%

Сравнение комиссий USDX и BOXX

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и BOXX

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы

USDX and BOXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (1.09%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs BOXX's -0.12%.

On 1-year performance, USDX leads with 6.63% vs 4.05% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.63% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.00% for BOXX.

USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.19% for BOXX.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.84 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор