PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYVTI
Дох-ть с нач. г.16.23%15.07%
Дох-ть за 1 год23.11%22.00%
Дох-ть за 3 года10.03%8.38%
Дох-ть за 5 лет14.88%14.12%
Дох-ть за 10 лет12.74%12.20%
Коэф-т Шарпа1.981.82
Дневная вол-ть11.25%11.61%
Макс. просадка-55.19%-55.45%
Текущая просадка-2.81%-2.88%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPY и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPY и VTI

С начала года, SPY показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции VTI немного отстают с 12.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%550.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
570.56%
616.21%
SPY
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий SPY и VTI

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.70
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.62

Сравнение коэффициента Шарпа SPY и VTI

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPY и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.98
1.82
SPY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VTI

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VTI в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.25%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SPY и VTI

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.81%
-2.88%
SPY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VTI

SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.74% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.74%
2.67%
SPY
VTI