Сравнение SPY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или VTI.
Корреляция
Корреляция между SPY и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и VTI
Основные характеристики
SPY:
0.76
VTI:
0.70
SPY:
1.09
VTI:
1.02
SPY:
1.14
VTI:
1.13
SPY:
1.04
VTI:
0.93
SPY:
3.65
VTI:
3.24
SPY:
2.87%
VTI:
3.04%
SPY:
13.76%
VTI:
14.07%
SPY:
-55.19%
VTI:
-55.45%
SPY:
-6.96%
VTI:
-7.24%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции VTI немного отстают с 12.05%.
SPY
-2.69%
-4.51%
0.38%
10.99%
19.35%
12.66%
VTI
-2.98%
-4.50%
0.35%
10.28%
19.00%
12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и VTI
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и VTI
SPY
VTI
Сравнение SPY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и VTI
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VTI в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.98% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и VTI
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и VTI
SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 6.09% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.