PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с USDX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. BOXX is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, BOXX returned 4.05% vs 6.63% for USDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.30%.

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.05%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и USDX

2026 (YTD)20252024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.61%4.37%4.27%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between BOXX and USDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BOXX и USDX

Секторы
BOXX
USDX

Технологии

33.1%

-

Финансовые услуги

12.3%
84.7%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

BOXX
33.1%
USDX

-

Финансовые услуги

BOXX
12.3%
USDX
84.7%

Коммуникационные услуги

BOXX
10.7%
USDX

-

Потребительский циклический сектор

BOXX
10.1%
USDX

-

Здравоохранение

BOXX
9.8%
USDX

-

Промышленность

BOXX
8.7%
USDX

-

Потребительский защитный сектор

BOXX
5.4%
USDX

-

Энергетика

BOXX
3.5%
USDX

-

Коммунальные услуги

BOXX
2.5%
USDX

-

Недвижимость

BOXX
2.0%
USDX

-

Сырьевые материалы

BOXX
1.9%
USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

BOXX vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.84
3.31

+9.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
38.03
5.27

+32.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.98

1.84

+8.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.76

7.02

+52.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

531.70

48.14

+483.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.84, что выше коэффициента Шарпа USDX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84

3.31

+9.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.91

4.02

+8.89

Просадки

Сравнение просадок BOXX и USDX

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-0.94%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-0.94%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.06%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.14%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и USDX

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

1.09%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

1.80%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

1.99%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

1.71%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

1.71%

-1.34%

Сравнение комиссий BOXX и USDX

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и USDX

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.

ПозицияTTM20252024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and USDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (1.09%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 6.63% vs 4.05% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.63% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.00% for BOXX.

BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Alpha Architect and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.98% for USDX.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.84 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор