Сравнение SGOV с CARY
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. SGOV is passively managed, while CARY is actively managed. Over the past 3 years, SGOV returned 4.72%/yr vs 7.28%/yr for CARY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOV показывает доходность 1.55%, а CARY немного выше – 1.60%.
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 0.58% |
CARY Angel Oak Income ETF | 1.60% | 7.54% | 6.93% | 8.70% | 0.70% |
Correlation
The correlation between SGOV and CARY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between SGOV and CARY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. CARY — Ранг доходности на риск
SGOV
CARY
Сравнение SGOV c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +271.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 196.55 | 1.83 | +194.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 400.29 | 5.21 | +395.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,485.40 | 22.55 | +4,462.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34 | 3.74 | +16.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.50 | 2.62 | +9.88 |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и CARY
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -1.96% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -1.28% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -1.96% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.32% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.29% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и CARY
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.61% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 1.33% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.78% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 2.74% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 2.74% | -2.50% |
Сравнение комиссий SGOV и CARY
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и CARY
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности CARY в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.94% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and CARY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARY has higher volatility (0.61%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs CARY's -1.96%.
On 3-year performance, CARY leads with 7.28% vs 4.72% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.28% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.85% for SGOV.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Angel Oak. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.80% for CARY.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs 3.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор