PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с USDX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. IEMG is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, IEMG returned 38.44% vs 6.63% for USDX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.30%.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-5.28%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.44%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и USDX

2026 (YTD)20252024
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%7.00%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between IEMG and USDX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов IEMG и USDX

Секторы
IEMG
USDX

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

18.4%
84.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

9.0%

-

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

IEMG
35.0%
USDX

-

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
USDX
84.7%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
USDX

-

Промышленность

IEMG
9.0%
USDX

-

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
USDX

-

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
USDX

-

Энергетика

IEMG
3.8%
USDX

-

Здравоохранение

IEMG
3.7%
USDX

-

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
USDX

-

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
USDX

-

Недвижимость

IEMG
1.7%
USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

IEMG vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.31

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
5.27

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.84

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

7.02

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

48.14

-36.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.31

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

4.02

-3.70

Просадки

Сравнение просадок IEMG и USDX

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-0.94%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-0.94%

-12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-0.14%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-0.06%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.14%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и USDX

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

1.09%

+9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

1.80%

+16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

1.99%

+18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

1.71%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

1.71%

+18.42%

Сравнение комиссий IEMG и USDX

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и USDX

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности USDX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and USDX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to USDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, IEMG leads with 38.44% vs 6.63% for USDX. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEMG has performed better with a 38.44% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 2.35% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор