PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQD с VTI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.49%/yr vs 14.71%/yr for VTI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности LQD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.49% против 14.71% соответственно.

LQD

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.17%
1 год
5.84%
3 года*
4.81%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
2.49%

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.59%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQD и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.04%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between LQD and VTI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

0.04

Over the past year, LQD and VTI have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDWLQD с LQDH
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

LQD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.10

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.83

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.93

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

13.45

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.10

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LQD и VTI

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-55.45%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-8.92%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-19.30%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-25.36%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-35.00%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.93%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-8.02%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.94%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и VTI

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.90%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

9.55%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

12.48%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

17.44%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

18.32%

-9.64%

Сравнение комиссий LQD и VTI

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и VTI

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.59%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

LQD and VTI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to LQD (1.67%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.71% vs 2.49% for LQD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.71% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.

LQD has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.04% for VTI.

LQD is categorized as Corporate Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор