PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGOV и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.66%.


SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.94%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*

UUP

1 день
0.65%
1 месяц
2.49%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.19%
1 год
5.60%
3 года*
4.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и UUP


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.55%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.66%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-9.01%

Correlation

The correlation between SGOV and UUP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Доходность на риск

SGOV vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGOVUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+19.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+275.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

196.55

1.18

+195.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

400.29

1.69

+398.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,485.40

4.49

+4,480.91

SGOV vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.34, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGOVUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34

1.01

+19.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.75

0.84

+13.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.50

0.20

+12.30

Просадки

Сравнение просадок SGOV и UUP

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и UUP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGOVUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-22.19%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-3.65%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-10.05%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-10.37%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.93%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-8.91%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.37%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и UUP

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGOVUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.23%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

4.26%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

6.10%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

7.22%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

6.96%

-6.72%

Сравнение комиссий SGOV и UUP

SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и UUP

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности UUP в 3.31%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы


SGOV and UUP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.23%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs UUP's -22.19%.

On 5-year performance, UUP leads with 6.04% vs 3.54% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UUP has performed better with a 6.04% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.31% for UUP.

SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while UUP is Currency. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.75% for UUP.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор