PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с PULS

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. EMB is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, EMB returned 1.75%/yr vs 4.12%/yr for PULS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EMB charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности EMB и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.73%.

EMB

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.01%
3 года*
9.36%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.20%

PULS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.65%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-3.13%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Correlation

The correlation between EMB and PULS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.26

The correlation between EMB and PULS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

EMB vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
11.37

-9.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
32.77

-29.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

7.56

-6.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

52.23

-49.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

317.12

-306.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

11.37

-9.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

5.91

-5.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.51

-2.07

Просадки

Сравнение просадок EMB и PULS

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-5.85%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-0.09%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-0.34%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-0.79%

-27.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.02%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-0.09%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.01%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и PULS

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.12%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

0.30%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

0.41%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

0.70%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

1.33%

+8.63%

Сравнение комиссий EMB и PULS

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и PULS

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности PULS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.08%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMB and PULS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.80%) compared to PULS (0.12%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs PULS's -5.85%.

On 5-year performance, PULS leads with 4.12% vs 1.75% for EMB. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.12% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.58% for PULS.

EMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.15% for PULS.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.37 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор