- CUSIP
- 03463K760
- Эмитент
- Angel Oak
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2022 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CARY
Angel Oak Income ETF (CARY) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции CARY — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Angel Oak Income ETF (CARY) показал доход в 1.74% с начала года и 6.94% за последние 12 месяцев.
Angel Oak Income ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CARY по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CARY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 31 дек. 2024 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 1.12% | -0.81% | 0.58% | 0.33% | -0.14% | 1.74% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 1.43% | 0.13% | 0.24% | 0.06% | 1.39% | 0.22% | 1.09% | 0.80% | 0.44% | 0.63% | 0.30% | 7.54% |
| 2024 | 0.60% | 0.12% | 1.12% | -1.11% | 1.67% | 1.43% | 1.62% | 1.48% | 1.33% | -1.45% | 0.57% | -0.58% | 6.93% |
| 2023 | 1.59% | -0.68% | 1.12% | 0.63% | -0.12% | 0.64% | 0.86% | 0.86% | -0.42% | 0.06% | 2.07% | 1.80% | 8.70% |
| 2022 | 0.47% | 0.23% | 0.70% |
Метрики бенчмарка
Angel Oak Income ETF has an annualized alpha of 6.86%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.81%) than losses (2.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.86%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 19.81%
- Участие в снижении
- 2.51%
Комиссия
Комиссия CARY составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CARY имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Income ETF (CARY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CARY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.41 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 2.93 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.64 | 13.52 | +10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Angel Oak Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.28 | $1.26 | $1.30 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.93% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.18 | $1.28 |
| 2024 | $0.11 | $0.07 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $0.11 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.08 | $0.09 | $0.12 | $0.22 | $1.30 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Angel Oak Income ETF показал максимальную просадку в 1.96%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка Angel Oak Income ETF составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -1.96%янв. 2025 г. | 3mo 21d | 1mo 12d | 5mo 3dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.31%апр. 2024 г. | 15d | 21d | 1mo 6dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.28%март 2026 г. | 24d | 2mo 3d | 2mo 27dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.15%апр. 2025 г. | 7d | 19d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.08%февр. 2023 г. | 18d | 19d | 1mo 7dфевр. 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| CARY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -56.78% | +54.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -9.10% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -18.90% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.74% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -10.72% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.97% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CARY
Добавьте Angel Oak Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CARY