Сравнение IEMG с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IEMG и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или IEFA.
Корреляция
Корреляция между IEMG и IEFA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и IEFA
Основные характеристики
IEMG:
0.91
IEFA:
0.65
IEMG:
1.36
IEFA:
0.97
IEMG:
1.17
IEFA:
1.12
IEMG:
0.54
IEFA:
0.80
IEMG:
3.08
IEFA:
1.97
IEMG:
4.38%
IEFA:
4.18%
IEMG:
14.82%
IEFA:
12.72%
IEMG:
-38.71%
IEFA:
-34.79%
IEMG:
-15.40%
IEFA:
-7.95%
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 3.54% против 5.50% соответственно.
IEMG
0.31%
-0.25%
-0.25%
11.63%
1.61%
3.54%
IEFA
1.54%
1.86%
-2.03%
7.07%
4.56%
5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и IEFA
IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEMG и IEFA
IEMG
IEFA
Сравнение IEMG c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и IEFA
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IEFA в 3.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.19% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.42% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и IEFA
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и IEFA
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.