PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с IEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

IEMG и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.02% соответственно.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPYIEMG с EEMV
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IDEVIEFA с IXUS

Сравнение комиссий IEMG и IEFA

IEMG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

IEMG vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.46

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.07

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.27

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

8.75

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между IEMG и IEFA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и IEFA

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности IEFA в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и IEFA

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-34.78%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.50%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-30.41%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-34.78%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-6.75%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-6.74%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.98%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и IEFA

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

7.51%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

11.14%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

17.67%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.36%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

17.24%

+2.60%