Сравнение IEMG с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IEMG и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или IEFA.
Основные характеристики
| IEMG | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.09% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 11.19% | 9.75% |
| Дох-ть за 3 года | -5.62% | 1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.13% | 6.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.03% | 4.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 14.34% | 12.55% |
| Макс. просадка | -38.72% | -34.78% |
| Current Drawdown | -19.94% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между IEMG и IEFA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и IEFA
С начала года, IEMG показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 3.03% против 4.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и IEFA
IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMG c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и IEFA
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IEFA в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.86% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и IEFA
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и IEFA
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.