PortfoliosLab logo
Сравнение IEMG с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEMG и IEFA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IEMG и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.73%
127.24%
IEMG
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEMG:

0.54

IEFA:

0.70

Коэф-т Сортино

IEMG:

0.90

IEFA:

1.10

Коэф-т Омега

IEMG:

1.12

IEFA:

1.15

Коэф-т Кальмара

IEMG:

0.44

IEFA:

0.90

Коэф-т Мартина

IEMG:

1.75

IEFA:

2.62

Индекс Язвы

IEMG:

5.78%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

IEMG:

18.70%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

IEMG:

-38.71%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

IEMG:

-12.86%

IEFA:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 2.90% против 5.37% соответственно.


IEMG

С начала года

3.31%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-2.26%

1 год

8.84%

5 лет

7.86%

10 лет

2.90%

IEFA

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

5.81%

1 год

11.40%

5 лет

11.80%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEMG и IEFA

IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEMG: 0.14%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEMG и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMG
Ранг риск-скорректированной доходности IEMG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEMG c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEMG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEMG: 0.54
IEFA: 0.70
Коэффициент Сортино IEMG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEMG: 0.90
IEFA: 1.10
Коэффициент Омега IEMG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEMG: 1.12
IEFA: 1.15
Коэффициент Кальмара IEMG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEMG: 0.44
IEFA: 0.90
Коэффициент Мартина IEMG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEMG: 1.75
IEFA: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.70
IEMG
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и IEFA

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности IEFA в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.10%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.14%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и IEFA

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.86%
-1.12%
IEMG
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и IEFA

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 11.19%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.19%
11.92%
IEMG
IEFA