Сравнение IWM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IWM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.76% против -1.38% соответственно.
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и TLT
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWM vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWM
TLT
Сравнение IWM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.04 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.02 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.05 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 0.11 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.04 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.37 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.09 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IWM и TLT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и TLT
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и TLT
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -48.35% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -9.23% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -43.70% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -48.35% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -40.17% | +32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -13.62% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.38% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и TLT
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.71% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 6.61% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 11.44% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 15.90% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 14.93% | +8.06% |