Сравнение IWM с TLT
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.76%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IWM charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IWM и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.76% против -2.23% соответственно.
IWM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 8.85%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.83B | $6.34B | $7.39B | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IWM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 22.29% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IWM and TLT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.24 |
The correlation between IWM and TLT shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWM
TLT
Сравнение IWM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.22 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | -0.48 | +12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWM и TLT
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -48.35% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -7.74% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -14.79% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -43.70% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -48.35% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -41.60% | +40.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -14.00% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.65% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и TLT
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.51% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 6.88% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 9.25% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 15.74% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 14.83% | +8.19% |
Сравнение комиссий IWM и TLT
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и TLT
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and TLT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (4.53%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IWM leads with 10.76% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.76% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.89% for IWM.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while TLT is Government Bonds. IWM tracks Russell 2000 Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.15% for TLT.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWM и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор