Сравнение IEMG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IEMG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.32% против 13.07% соответственно.
IEMG
8.35%
-4.77%
1.02%
12.58%
3.88%
3.32%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| IEMG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.00% | 12.14% |
| Макс. просадка | -38.72% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.18% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и SPY
IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEMG и SPY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и SPY
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.74% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и SPY
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и SPY
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.