Сравнение IEMG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IEMG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или SPY.
Основные характеристики
| IEMG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.09% | 6.66% |
| Дох-ть за 1 год | 11.19% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | -5.62% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.13% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.03% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 14.34% | 11.78% |
| Макс. просадка | -38.72% | -55.19% |
| Current Drawdown | -19.94% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между IEMG и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и SPY
С начала года, IEMG показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.03% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и SPY
IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и SPY
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.86% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и SPY
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и SPY
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.71% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.