Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cathie Wood Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Cathie Wood Portfolio | 1.53% | -1.67% | 2.50% | -1.25% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ABNB Airbnb, Inc. | 0.67% | -4.99% | -0.95% | 10.18% | -4.42% | 4.48% | -1.48% | — |
ABSI Absci Corporation | 2.34% | 11.02% | 87.68% | 89.86% | 116.17% | 57.39% | — | — |
ACHR Archer Aviation Inc. | 3.43% | -11.57% | -23.80% | -33.45% | -43.77% | 20.81% | -10.82% | — |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation | -1.18% | 20.93% | 2.83% | 11.71% | 65.51% | 31.70% | -14.15% | — |
ADSK Autodesk, Inc. | -2.14% | -7.96% | -23.98% | -25.33% | -24.45% | 3.77% | -3.97% | 14.89% |
ALGN Align Technology, Inc. | 2.57% | 1.94% | 10.18% | 9.11% | -4.74% | -17.32% | -21.72% | 8.12% |
ALLT Allot Communications Ltd | 1.56% | -3.84% | -23.60% | -24.37% | -16.00% | 34.74% | -16.91% | 4.15% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 5.14% | 7.72% | 128.95% | 121.76% | 322.01% | 57.74% | 43.72% | 60.51% |
AME AMETEK, Inc. | -0.26% | -2.78% | 10.23% | 13.57% | 27.52% | 15.24% | 11.46% | 17.46% |
AMGN Amgen Inc. | -1.10% | 5.02% | 7.16% | 9.19% | 22.66% | 20.11% | 11.06% | 11.65% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Cathie Wood Portfolio закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.31% | -3.67% | -6.80% | 11.92% | 11.50% | -7.30% | 2.50% | ||||||
| 2025 | 1.57% | 8.14% | -8.85% | -1.05% | -0.94% |
Метрики бенчмарка
Cathie Wood Portfolio has an annualized alpha of -24.28%, beta of 2.19, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2025.
- This portfolio participated in 196.61% of S&P 500 Index downside but only 109.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This portfolio had an annualized alpha of -24.28% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.19 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -24.28%
- Бета
- 2.19
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 109.60%
- Участие в снижении
- 196.61%
Комиссия
Комиссия Cathie Wood Portfolio составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cathie Wood Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABNB Airbnb, Inc. | 33 | -0.15 | -0.02 | 1.00 | -0.21 | -0.44 |
ABSI Absci Corporation | 76 | 1.21 | 2.14 | 1.25 | 2.16 | 3.97 |
ACHR Archer Aviation Inc. | 18 | -0.62 | -0.65 | 0.93 | -0.69 | -1.08 |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation | 71 | 0.99 | 1.73 | 1.22 | 1.67 | 3.38 |
ADSK Autodesk, Inc. | 12 | -0.75 | -0.93 | 0.88 | -0.74 | -1.41 |
ALGN Align Technology, Inc. | 39 | -0.09 | 0.26 | 1.05 | -0.12 | -0.20 |
ALLT Allot Communications Ltd | 32 | -0.24 | 0.10 | 1.01 | -0.35 | -0.66 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 97 | 4.91 | 4.51 | 1.60 | 11.69 | 24.15 |
AME AMETEK, Inc. | 77 | 1.27 | 2.09 | 1.23 | 2.04 | 6.57 |
AMGN Amgen Inc. | 66 | 0.83 | 1.40 | 1.17 | 1.37 | 3.21 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cathie Wood Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.10% | 0.11% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.18% | 0.13% | 0.16% | 0.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABSI Absci Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALLT Allot Communications Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
AMGN Amgen Inc. | 2.83% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cathie Wood Portfolio показал максимальную просадку в 25.40%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cathie Wood Portfolio составляет 8.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.40%март 2026 г. | 5mo 22d | — | 8mo 3dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.86%сент. 2025 г. | 0s | 4d | 4dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.64%окт. 2025 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a concentrated bet on high-beta innovation, with a second, slightly stranger bet on the parts of financials that behave like venture capital with a ticker.
The numbers
- The diversification ratio is 1.74, at the 91.3th percentile on the platform, so there is real offsetting among names even though the theme is obvious.
- Effective asset count is 37.67 out of 168; that is a respectable breadth of names, but the risk is still carried by a much smaller core.
- Mean pairwise correlation is 0.25 and the top overlap pairs are extreme: ARKK with ARKB at 0.99, HOOD with ARKK at 0.84, COIN with HOOD at 0.82.
What works
- The portfolio spans several distinct earnings engines: software, biotech, industrial automation, and speculative trading/crypto, so it is not just one crowded trade in disguise.
- There are enough low-weight satellites that some names genuinely diversify the dominant cluster, which is why the diversification ratio is not mediocre.
- To be fair, the presence of names like DE, INTU, and CAT gives the portfolio a few ballast-like relationships that are not perfectly welded to the growth complex.
What does not
- The largest positions sit in tightly linked clusters, especially ARKK, COIN, HOOD, BMNR, CRCL, and ARKB; the math says those are cousins, not diversifiers.
- Several holdings have high portfolio correlations above 0.70 — HOOD, COIN, TEM, ACHR, RXRX, JOBY — so the portfolio’s effective risk is more concentrated than the name count suggests.
Stress Scenario
- If rates rise, speculative growth reprices, and crypto-linked risk appetite fades at the same time, the portfolio’s internal correlations would likely climb rather than cushion each other.
- If the market stops rewarding “duration plus narrative” names, the software, biotech, and fintech sleeves can start looking less like separate sleeves and more like one very enthusiastic sleeve.
Worth knowing
- The portfolio’s correlation structure fits a view on the same liquidity regime more cleanly than a view on separate businesses.
- Portfolios with this profile often look diversified until the factor tape gets stressed, and then the clustering becomes the main event.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 168, при этом эффективное количество активов равно 37.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.72 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.72, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Cathie Wood Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.79 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ARKK: 0.77, а самая низкая у LMT: 0.07.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. Cathie Wood Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у ARKK: 0.99, а самая низкая у NFLX: 0.12.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Cathie Wood Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Cathie Wood Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации