ARK Innovation ETF (ARKK)

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARK Innovation ETF 3 нояб. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,158 при доходности около 141.58%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ARK Innovation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.12. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность ARK Innovation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ARK Innovation ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 76.45%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент ARK Innovation ETF показывает волатильность на уровне 68.49%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.