PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ARK Innovation ETF (ARKK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US00214Q1040

CUSIP

00214Q104

Эмитент

ARK Investment Management

Дата выпуска

31 окт. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

ark-funds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ARKK составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ARKK с SPY ARKK с QQQ ARKK с BRK-B ARKK с ARKQ ARKK с ARKG ARKK с ARKW ARKK с TQQQ ARKK с ARKF ARKK с XLK ARKK с ^NDX
Популярные сравнения:
ARKK с SPY ARKK с QQQ ARKK с BRK-B ARKK с ARKQ ARKK с ARKG ARKK с ARKW ARKK с TQQQ ARKK с ARKF ARKK с XLK ARKK с ^NDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARK Innovation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
242.00%
201.79%
ARKK (ARK Innovation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ARK Innovation ETF показал доход в 20.11% с начала года и 27.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARK Innovation ETF составила 13.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.62%.


ARKK

С начала года

20.11%

1 месяц

16.33%

6 месяцев

43.61%

1 год

27.90%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

13.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARKK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.29%12.86%-2.28%-13.22%-2.32%3.53%3.59%-1.56%6.05%-3.45%26.35%20.11%
202327.82%-0.78%1.82%-10.96%12.72%9.01%14.30%-13.28%-8.57%-11.57%31.44%13.58%69.04%
2022-20.26%-6.58%-5.93%-28.90%-6.45%-9.55%13.16%-7.20%-9.91%1.46%-2.09%-16.65%-66.97%
202110.40%-5.15%-7.99%0.68%-7.18%16.66%-8.24%1.69%-9.42%9.73%-12.85%-9.76%-23.39%
20203.50%2.01%-16.73%25.75%13.54%13.51%12.70%18.61%-3.49%-1.32%23.77%12.56%152.71%
201915.76%8.15%0.36%1.05%-13.74%17.80%1.00%-8.54%-3.23%3.12%14.02%-0.39%35.08%
201811.22%-0.80%-4.50%0.05%11.23%3.45%-0.96%11.56%-4.75%-10.05%4.39%-13.64%3.52%
201710.18%4.68%3.61%5.05%12.63%2.12%2.32%15.26%0.43%3.56%4.76%0.97%87.33%
2016-18.18%2.15%11.87%-1.31%3.23%-1.03%6.74%0.11%7.60%-10.20%0.97%-0.30%-2.00%
20150.40%6.27%-3.14%0.58%3.06%-1.14%0.70%-6.51%-6.52%5.91%6.53%-1.33%3.76%
20141.03%-2.09%-1.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARKK среди ETFs на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARK Innovation ETF (ARKK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.872.77
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.373.66
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.51
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.423.99
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.1517.73
ARKK
^GSPC

ARK Innovation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
2.77
ARKK (ARK Innovation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ARK Innovation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.78$1.63$0.19$1.17$0.49$0.00$0.47

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARK Innovation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-59.16%
0
ARKK (ARK Innovation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ARK Innovation ETF показал максимальную просадку в 80.91%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ARK Innovation ETF составляет 59.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.91%16 февр. 2021 г.47228 дек. 2022 г.
-42.54%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-32.03%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.14822 сент. 2016 г.309
-28.89%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.146
-18.63%25 июл. 2019 г.538 окт. 2019 г.3526 нояб. 2019 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARK Innovation ETF составляет 11.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.22%
2.22%
ARKK (ARK Innovation ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab