- ISIN
- US4523271090
- CUSIP
- 452327109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 28 июл. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $30.24B
- Enterprise Value
- $32.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.14
- Коэффициент P/E
- 63.60
- Коэффициент PEG
- 29.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.20B
- Годовой диапазон
- $88.00 - $207.00
- Целевая цена
- $165.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.48%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $378.65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ILMN
Illumina, Inc. (ILMN) прибавил 52.4% с начала года. По цене $200 за акцию ILMN торгуется на 3.4% ниже 52-недельного максимума в $207. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ILMN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $413.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Illumina, Inc. (ILMN) показал доход в 52.39% с начала года и 104.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILMN составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Illumina, Inc.
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 48.95%
- С начала года
- 52.39%
- 1 год
- 104.45%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -16.20%
- 10 лет*
- 2.12%
- Всё время*
- 10.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ILMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +73.4%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ILMN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 янв. 2012 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший день был 7 окт. 2011 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.41% | -7.15% | -8.33% | 2.82% | 28.58% | 7.90% | 16.65% | -2.55% | 52.39% | ||||
| 2025 | -0.67% | -33.15% | -10.59% | -2.19% | 5.98% | 16.01% | 7.65% | -2.68% | -4.99% | 30.08% | 6.40% | -0.22% | -1.85% |
| 2024 | 2.71% | -2.22% | -1.80% | -10.39% | -15.25% | 2.90% | 17.46% | 7.18% | -0.75% | 10.53% | 0.01% | -7.30% | -1.34% |
| 2023 | 5.93% | -7.00% | 16.74% | -11.61% | -4.33% | -4.66% | 2.49% | -14.02% | -16.91% | -20.29% | -6.83% | 36.58% | -31.14% |
| 2022 | -8.31% | -6.37% | 6.98% | -15.10% | -19.27% | -23.02% | 17.53% | -6.94% | -5.38% | 19.93% | -4.69% | -7.28% | -46.85% |
| 2021 | 15.25% | 3.04% | -12.60% | 2.29% | 3.26% | 16.66% | 4.76% | -7.78% | -11.28% | 2.33% | -11.98% | 4.14% | 2.82% |
Метрики бенчмарка
Illumina, Inc. has an annualized alpha of 18.12%, beta of 1.13, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2000.
- This stock captured 195.52% of S&P 500 Index gains and 149.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.12%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 195.52%
- Участие в снижении
- 149.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILMN имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Illumina, Inc. (ILMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.50 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 10.58 | -0.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Illumina, Inc. показал максимальную просадку в 96.14%, зарегистрированную 13 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1100 торговых сессий.
Текущая просадка Illumina, Inc. составляет 60.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.14%март 2003 г. | 2y 6mo | 4y 4mo | 6y 10moсент. 2000 г. - июль 2007 г. | — |
-86.23%апр. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-66.67%дек. 2011 г. | 5mo 9d | 1y 7mo | 2y 18dиюль 2011 г. - июль 2013 г. | — |
-57.85%нояб. 2008 г. | 3mo 5d | 1y 8mo | 1y 11moавг. 2008 г. - авг. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.16%дек. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moиюль 2015 г. - янв. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| ILMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -56.78% | -39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -9.10% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.40% | -18.90% | -42.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -25.43% | -60.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | -33.92% | -52.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | -0.17% | -60.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -10.69% | -29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 2.14% | +8.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Illumina, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Illumina, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ILMN в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ILMN коэффициент P/E составляет 63.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ILMN по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ILMN коэффициент PEG составляет 29.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ILMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ILMN коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ILMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ILMN коэффициент P/B составляет 9.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ILMN
Добавьте Illumina, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ILMN