Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.98B
- Enterprise Value
- $20.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.44
- Коэффициент P/E
- 22.67
- Коэффициент PEG
- 10.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.46B
- Годовой диапазон
- $68.70 - $155.53
- Целевая цена
- $141.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.57%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Illumina, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Illumina, Inc. (ILMN) показал доход в -6.02% с начала года и 55.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILMN составила -2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Illumina, Inc.
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- -18.32%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- -2.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +73.4%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ILMN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 янв. 2012 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший день был 7 окт. 2011 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.41% | -7.15% | -8.33% | -6.02% | |||||||||
| 2025 | -0.67% | -33.15% | -10.59% | -2.19% | 5.98% | 16.01% | 7.65% | -2.68% | -4.99% | 30.08% | 6.40% | -0.22% | -1.85% |
| 2024 | 2.71% | -2.22% | -1.80% | -10.39% | -15.25% | 2.90% | 17.46% | 7.18% | -0.75% | 10.53% | 0.01% | -7.30% | -1.34% |
| 2023 | 5.93% | -7.00% | 16.74% | -11.61% | -4.33% | -4.66% | 2.49% | -14.02% | -16.91% | -20.29% | -6.83% | 36.58% | -31.14% |
| 2022 | -8.31% | -6.37% | 6.98% | -15.10% | -19.27% | -23.02% | 17.53% | -6.94% | -5.38% | 19.93% | -4.69% | -7.28% | -46.85% |
| 2021 | 15.25% | 3.04% | -12.60% | 2.29% | 3.26% | 16.66% | 4.76% | -7.78% | -11.28% | 2.33% | -11.98% | 4.14% | 2.82% |
Метрики бенчмарка
Illumina, Inc.: годовая альфа составляет 15.32%, бета — 1.14, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 31.07.2000.
- Эта акция участвовал в 193.09% роста S&P 500 Index и в 154.29% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.32%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 193.09%
- Участие в снижении
- 154.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILMN имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Illumina, Inc. (ILMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ILMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.40 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 6.61 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ILMN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Illumina, Inc. показал максимальную просадку в 96.14%, зарегистрированную 13 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1100 торговых сессий.
Текущая просадка Illumina, Inc. составляет 75.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.14% | 5 сент. 2000 г. | 631 | 13 мар. 2003 г. | 1100 | 26 июл. 2007 г. | 1731 |
| -86.23% | 17 авг. 2021 г. | 915 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -66.67% | 7 июл. 2011 г. | 112 | 13 дек. 2011 г. | 403 | 24 июл. 2013 г. | 515 |
| -57.85% | 18 авг. 2008 г. | 69 | 21 нояб. 2008 г. | 428 | 6 авг. 2010 г. | 497 |
| -49.16% | 21 июл. 2015 г. | 351 | 7 дек. 2016 г. | 273 | 9 янв. 2018 г. | 624 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Illumina, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Illumina, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ILMN в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ILMN коэффициент P/E составляет 22.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ILMN по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ILMN коэффициент PEG составляет 10.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ILMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ILMN коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ILMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ILMN коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |