PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Futu Holdings Limited (FUTU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US36118L1061

CUSIP

36118L106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

8 мар. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.08

Цена/прибыль

21.12

Общая выручка (12 мес.)

$10.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.59B

EBITDA (12 мес.)

$4.38B

Годовой диапазон

$43.61 - $130.50

Целевая цена

$117.40

Процент коротких позиций

9.00%

Коэффициент коротких позиций

0.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FUTU с FRHC FUTU с TIGR FUTU с QQQ FUTU с SPY FUTU с JEPQ FUTU с XOM FUTU с MSFT FUTU с AAPL FUTU с BABA FUTU с EVGO
Популярные сравнения:
FUTU с FRHC FUTU с TIGR FUTU с QQQ FUTU с SPY FUTU с JEPQ FUTU с XOM FUTU с MSFT FUTU с AAPL FUTU с BABA FUTU с EVGO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Futu Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.90%
9.23%
FUTU (Futu Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Futu Holdings Limited показал доход в 57.77% с начала года и 67.36% за последние 12 месяцев.


FUTU

С начала года

57.77%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

24.09%

1 год

67.36%

5 лет

54.07%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUTU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.48%14.55%1.18%18.76%16.84%-12.69%-3.54%0.44%50.49%-0.69%-8.17%57.77%
202324.87%-3.05%5.36%-14.62%-16.74%7.81%51.48%-1.00%-3.00%-4.08%-2.76%1.32%34.39%
2022-0.12%-1.16%-23.84%-1.75%14.75%42.22%-20.32%18.00%-24.04%-9.20%81.60%-33.89%-6.12%
2021117.29%53.70%3.95%-6.32%-4.38%25.88%-42.79%-7.10%-4.38%-41.20%-11.27%-8.82%-5.36%
20207.66%4.14%-18.15%17.74%43.41%48.03%45.20%-6.40%-11.04%3.88%48.34%3.74%343.31%
201920.89%-24.68%-21.29%-3.73%7.19%-4.68%1.57%-1.82%-2.97%-1.24%-32.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FUTU составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FUTU, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Futu Holdings Limited (FUTU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.972.07
Коэффициент Сортино FUTU, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.702.76
Коэффициент Омега FUTU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.39
Коэффициент Кальмара FUTU, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.823.05
Коэффициент Мартина FUTU, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.2713.27
FUTU
^GSPC

Futu Holdings Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
2.07
FUTU (Futu Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Futu Holdings Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.87%
-1.91%
FUTU (Futu Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Futu Holdings Limited показал максимальную просадку в 87.23%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Futu Holdings Limited составляет 54.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.23%17 февр. 2021 г.27114 мар. 2022 г.
-55.21%2 апр. 2019 г.24623 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.295
-31.71%6 авг. 2020 г.425 окт. 2020 г.2913 нояб. 2020 г.71
-21.98%24 нояб. 2020 г.2224 дек. 2020 г.54 янв. 2021 г.27
-13.3%10 июл. 2020 г.1023 июл. 2020 г.429 июл. 2020 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Futu Holdings Limited составляет 23.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.56%
3.82%
FUTU (Futu Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Futu Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Futu Holdings Limited по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.


PE Ratio
50.0100.0150.021.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FUTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у FUTU значение P/E равно 21.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FUTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у FUTU значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Futu Holdings Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab