Gemini September 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	15%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Financials Equities	10%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense, Industrials Equities	7.50%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	7.50%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	7.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
HUBS HubSpot, Inc.	Technology	5%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	5%
AKAM Akamai Technologies, Inc.	Technology	2.50%
GLOB Globant S.A.	Technology	2.50%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	2.50%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	2.50%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	2.50%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	2.50%
GD General Dynamics Corporation		2.50%
GSK GlaxoSmithKline plc	Healthcare	2.50%
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Healthcare	2.50%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	2.50%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gemini September 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Gemini September 2025 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 5.25% с начала года и доходность в 15.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Gemini September 2025	0.45%	1.51%	5.25%	5.73%	17.23%	14.47%	10.98%	15.94%
Активы портфеля:
AKAM Akamai Technologies, Inc.	0.79%	-11.52%	53.01%	55.45%	73.31%	13.31%	2.42%	9.75%
FSLR First Solar, Inc.	-1.42%	14.54%	2.33%	4.91%	52.57%	10.90%	27.42%	18.76%
GD General Dynamics Corporation	0.38%	7.69%	7.93%	7.67%	29.63%	21.44%	15.92%	12.38%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-7.37%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
GLOB Globant S.A.	2.94%	-3.65%	-42.65%	-44.62%	-60.13%	-41.52%	-29.68%	-0.56%
GSK GlaxoSmithKline plc	0.34%	6.78%	9.89%	10.40%	34.50%	19.84%	5.34%	5.35%
HUBS HubSpot, Inc.	0.83%	-5.24%	-53.16%	-50.00%	-66.10%	-28.43%	-18.40%	14.57%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	0.87%	-3.99%	27.33%	27.01%	60.20%	5.25%	-0.21%	11.67%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	-0.95%	7.60%	8.97%	11.71%	30.42%	27.30%	16.86%	15.34%
KO The Coca-Cola Company	0.11%	2.23%	18.99%	17.96%	18.86%	14.33%	11.29%	9.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Gemini September 2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.69%	1.65%	-5.89%	3.13%	7.08%	-2.98%							5.25%
2025	3.00%	-1.67%	-1.91%	0.94%	3.91%	2.71%	0.58%	2.22%	3.57%	3.32%	-0.23%	0.35%	17.89%
2024	0.54%	2.21%	3.29%	-2.71%	4.98%	-0.69%	2.32%	3.60%	1.54%	-2.51%	4.04%	-4.00%	12.83%
2023	3.33%	-1.70%	5.27%	0.68%	0.79%	3.60%	2.03%	-2.27%	-5.38%	-0.55%	8.26%	4.33%	19.13%
2022	-5.15%	2.04%	1.89%	-6.92%	-1.42%	-4.99%	6.13%	-1.58%	-8.35%	8.20%	6.30%	-3.29%	-8.46%
2021	-2.05%	1.67%	3.21%	4.37%	1.34%	1.83%	2.18%	3.40%	-4.31%	7.16%	-2.48%	3.38%	20.91%

Метрики бенчмарка

Gemini September 2025 has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.84, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2014.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.49%) than losses (74.33%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.49%

Бета: 0.84

R²: 0.90

Участие в росте: 91.49%

Участие в снижении: 74.33%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Gemini September 2025 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Gemini September 2025 имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gemini September 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.42	1.86	-0.44
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.02	2.53	-0.51
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.25	1.34	-0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.78	2.53	-0.75
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.48	11.37	-4.89

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AKAM Akamai Technologies, Inc.	81	1.30	2.07	1.30	2.77	9.09
FSLR First Solar, Inc.	72	1.02	1.63	1.22	1.70	3.57
GD General Dynamics Corporation	80	1.44	2.31	1.27	2.15	7.36
GLD SPDR Gold Shares	25	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
GLOB Globant S.A.	4	-1.13	-1.91	0.78	-0.94	-1.55
GSK GlaxoSmithKline plc	71	1.09	1.66	1.20	1.58	3.92
HUBS HubSpot, Inc.	3	-1.07	-1.84	0.77	-0.99	-1.66
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	73	2.17	2.73	1.34	3.73	13.84
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	43	1.43	2.11	1.25	1.97	5.20
KO The Coca-Cola Company	73	1.06	1.73	1.19	2.26	4.51

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Gemini September 2025 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.42 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gemini September 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.11%	1.18%	1.27%	1.28%	1.30%	1.16%	1.30%	1.42%	1.67%	1.46%	3.65%	1.64%
Активы портфеля:
AKAM Akamai Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GD General Dynamics Corporation	1.69%	1.76%	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	1.96%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLOB Globant S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GSK GlaxoSmithKline plc	3.26%	3.42%	4.60%	3.75%	5.47%	4.99%	5.59%	4.35%	5.65%	5.83%	6.86%	5.93%
HUBS HubSpot, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.28%	1.63%	1.85%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.46%	0.55%	0.85%	0.93%	0.95%	0.82%	1.07%	1.54%	1.13%	0.91%	1.07%	1.04%
KO The Coca-Cola Company	1.88%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Gemini September 2025 показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Gemini September 2025 составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-32.20%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 1d	5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-19.11%окт. 2022 г.	11mo 8d	7mo 21d	1y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-14.93%дек. 2018 г.	3mo 4d	1mo 20d	4mo 24dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.56%апр. 2025 г.	4mo 4d	1mo 5d	5mo 9dдек. 2024 г. - май 2025 г.
Коррекция 2015 года2015	-10.50%авг. 2015 г.	3mo 5d	2mo 9d	5mo 14dмай 2015 г. - нояб. 2015 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 13.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.25	1.91	1.69	1.54	1.54

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.54, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Gemini September 2025 с S&P 500 Index

Корреляция Gemini September 2025 с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XLK: 0.89, а самая низкая у GLD: 0.03.

0.03

0.33

0.33

0.36

0.37

GSK

0.38

0.39

0.45

0.48

0.49

0.52

0.53

0.54

0.56

0.61

0.68

0.69

0.73

0.76

0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Gemini September 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у XLK: 0.82, а самая низкая у GLD: 0.16.

GLD

0.16

0.40

NEE

0.41

0.43

0.43

0.44

0.45

0.53

0.55

0.56

0.57

0.59

0.60

0.60

0.68

0.69

0.70

0.70

0.72

0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	FSLR	HUBS	NEE	GSK	GLOB	PG	NOC	LMT	KO	AKAM	ZBH	ICLN	MSFT	GD	XLP	XLF	ITA	XLK	XLV
GLD	1.00	0.06	0.03	0.14	0.10	0.02	0.06	0.04	0.02	0.05	0.02	0.03	0.14	0.00	0.02	0.05	-0.08	0.04	0.02	0.03
FSLR	0.06	1.00	0.26	0.24	0.16	0.28	0.11	0.12	0.13	0.12	0.27	0.25	0.68	0.32	0.23	0.19	0.33	0.35	0.43	0.29
HUBS	0.03	0.26	1.00	0.11	0.14	0.49	0.07	0.13	0.13	0.08	0.39	0.28	0.37	0.47	0.21	0.16	0.32	0.33	0.51	0.33
NEE	0.14	0.24	0.11	1.00	0.27	0.17	0.42	0.27	0.26	0.43	0.21	0.27	0.34	0.23	0.28	0.49	0.22	0.26	0.24	0.35
GSK	0.10	0.16	0.14	0.27	1.00	0.18	0.34	0.26	0.26	0.35	0.25	0.33	0.28	0.25	0.27	0.41	0.30	0.27	0.28	0.54
GLOB	0.02	0.28	0.49	0.17	0.18	1.00	0.12	0.13	0.14	0.14	0.38	0.30	0.39	0.42	0.22	0.21	0.35	0.32	0.49	0.36
PG	0.06	0.11	0.07	0.42	0.34	0.12	1.00	0.30	0.30	0.61	0.23	0.31	0.19	0.26	0.31	0.78	0.31	0.26	0.24	0.46
NOC	0.04	0.12	0.13	0.27	0.26	0.13	0.30	1.00	0.75	0.34	0.24	0.27	0.18	0.19	0.62	0.40	0.36	0.61	0.20	0.37
LMT	0.02	0.13	0.13	0.26	0.26	0.14	0.30	0.75	1.00	0.36	0.24	0.28	0.19	0.21	0.64	0.41	0.38	0.63	0.24	0.38
KO	0.05	0.12	0.08	0.43	0.35	0.14	0.61	0.34	0.36	1.00	0.23	0.34	0.22	0.25	0.35	0.76	0.37	0.33	0.25	0.44
AKAM	0.02	0.27	0.39	0.21	0.25	0.38	0.23	0.24	0.24	0.23	1.00	0.32	0.38	0.46	0.32	0.34	0.41	0.39	0.55	0.45
ZBH	0.03	0.25	0.28	0.27	0.33	0.30	0.31	0.27	0.28	0.34	0.32	1.00	0.36	0.34	0.37	0.42	0.48	0.40	0.39	0.58
ICLN	0.14	0.68	0.37	0.34	0.28	0.39	0.19	0.18	0.19	0.22	0.38	0.36	1.00	0.42	0.31	0.30	0.45	0.47	0.56	0.41
MSFT	0.00	0.32	0.47	0.23	0.25	0.42	0.26	0.19	0.21	0.25	0.46	0.34	0.42	1.00	0.31	0.35	0.44	0.40	0.81	0.46
GD	0.02	0.23	0.21	0.28	0.27	0.22	0.31	0.62	0.64	0.35	0.32	0.37	0.31	0.31	1.00	0.44	0.56	0.72	0.37	0.47
XLP	0.05	0.19	0.16	0.49	0.41	0.21	0.78	0.40	0.41	0.76	0.34	0.42	0.30	0.35	0.44	1.00	0.47	0.42	0.37	0.57
XLF	-0.08	0.33	0.32	0.22	0.30	0.35	0.31	0.36	0.38	0.37	0.41	0.48	0.45	0.44	0.56	0.47	1.00	0.66	0.54	0.56
ITA	0.04	0.35	0.33	0.26	0.27	0.32	0.26	0.61	0.63	0.33	0.39	0.40	0.47	0.40	0.72	0.42	0.66	1.00	0.52	0.48
XLK	0.02	0.43	0.51	0.24	0.28	0.49	0.24	0.20	0.24	0.25	0.55	0.39	0.56	0.81	0.37	0.37	0.54	0.52	1.00	0.53
XLV	0.03	0.29	0.33	0.35	0.54	0.36	0.46	0.37	0.38	0.44	0.45	0.58	0.41	0.46	0.47	0.57	0.56	0.48	0.53	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 окт. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Gemini September 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Gemini September 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации