Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gemini September 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2014 г., начальной даты HUBS
Доходность по периодам
Gemini September 2025 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.89% с начала года и доходность в 15.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Gemini September 2025 | 0.05% | -4.33% | -0.89% | 1.95% | 16.85% | 13.63% | 10.86% | 15.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | -0.77% | -9.36% | 3.43% | 6.05% | 44.14% | 24.79% | 17.23% | 15.50% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.80% | -0.98% | -5.43% | -4.69% | 30.55% | 22.58% | 15.84% | 21.15% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.11% | -7.54% | -22.60% | -27.29% | -1.52% | 10.00% | 9.94% | 22.58% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.77% | -11.15% | -39.03% | -45.04% | -58.74% | -16.49% | -12.82% | 19.03% |
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 1.94% | 15.60% | 35.24% | 51.26% | 44.55% | 14.86% | 2.79% | 7.87% |
GLOB Globant S.A. | 2.77% | -3.99% | -26.80% | -19.51% | -59.43% | -32.92% | -25.61% | 4.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -1.10% | 1.86% | 9.86% | 14.48% | 59.17% | -1.03% | -4.37% | 8.99% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.32% | 0.60% | 16.82% | 20.77% | 36.09% | 9.87% | 6.95% | 15.01% |
FSLR First Solar, Inc. | -2.06% | -1.12% | -25.23% | -15.86% | 50.45% | -2.15% | 17.79% | 11.25% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.83% | -6.74% | 29.44% | 26.33% | 41.28% | 11.53% | 13.95% | 13.73% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Gemini September 2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 1.65% | -5.89% | 0.88% | -0.89% | ||||||||
| 2025 | 3.00% | -1.67% | -1.91% | 0.94% | 3.91% | 2.71% | 0.58% | 2.22% | 3.57% | 3.32% | -0.23% | 0.35% | 17.89% |
| 2024 | 0.54% | 2.21% | 3.29% | -2.71% | 4.98% | -0.69% | 2.32% | 3.60% | 1.54% | -2.51% | 4.04% | -4.00% | 12.83% |
| 2023 | 3.33% | -1.70% | 5.27% | 0.68% | 0.79% | 3.60% | 2.03% | -2.27% | -5.38% | -0.55% | 8.26% | 4.33% | 19.13% |
| 2022 | -5.15% | 2.04% | 1.89% | -6.92% | -1.42% | -4.99% | 6.13% | -1.58% | -8.35% | 8.20% | 6.30% | -3.29% | -8.46% |
| 2021 | -2.05% | 1.67% | 3.21% | 4.37% | 1.34% | 1.83% | 2.18% | 3.40% | -4.31% | 7.16% | -2.48% | 3.38% | 20.91% |
Метрики бенчмарка
Gemini September 2025: годовая альфа составляет 5.00%, бета — 0.84, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 10.10.2014.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.25%) было выше, чем в снижении (73.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 5.00% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 5.00%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 93.25%
- Участие в снижении
- 73.53%
Комиссия
Комиссия Gemini September 2025 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Gemini September 2025 имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.37 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 6.43 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 85 | 1.90 | 2.53 | 1.35 | 2.82 | 10.63 |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 61 | 1.13 | 1.71 | 1.24 | 1.98 | 6.27 |
MSFT Microsoft Corporation | 35 | -0.06 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
HUBS HubSpot, Inc. | 6 | -1.06 | -1.66 | 0.79 | -0.84 | -1.52 |
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 75 | 1.06 | 1.67 | 1.24 | 2.66 | 5.45 |
GLOB Globant S.A. | 8 | -1.01 | -1.52 | 0.80 | -0.83 | -1.19 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 92 | 2.27 | 2.91 | 1.37 | 5.35 | 14.89 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 79 | 1.41 | 1.88 | 1.26 | 3.17 | 7.01 |
FSLR First Solar, Inc. | 67 | 0.80 | 1.49 | 1.20 | 1.51 | 3.64 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 81 | 1.55 | 1.99 | 1.29 | 2.74 | 7.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gemini September 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.18% | 1.27% | 1.28% | 1.30% | 1.16% | 1.30% | 1.42% | 1.67% | 1.46% | 3.65% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLOB Globant S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.48% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.49% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.17% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gemini September 2025 показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Gemini September 2025 составляет 6.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -19.11% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 158 | 2 июн. 2023 г. | 392 |
| -14.93% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 98 |
| -13.56% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 108 |
| -10.5% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 13.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | FSLR | NEE | HUBS | GSK | GLOB | PG | NOC | LMT | KO | AKAM | ZBH | ICLN | MSFT | GD | XLP | XLF | ITA | XLK | XLV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.02 | 0.45 | 0.34 | 0.50 | 0.38 | 0.49 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.74 | 0.53 | 0.56 | 0.76 | 0.68 | 0.90 | 0.70 | 0.91 |
| GLD | 0.02 | 1.00 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | -0.00 | 0.02 | 0.05 | -0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.15 |
| FSLR | 0.45 | 0.05 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.29 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.26 | 0.68 | 0.33 | 0.24 | 0.20 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.30 | 0.53 |
| NEE | 0.34 | 0.14 | 0.24 | 1.00 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.42 | 0.27 | 0.26 | 0.44 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.24 | 0.28 | 0.49 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.42 |
| HUBS | 0.50 | 0.04 | 0.27 | 0.13 | 1.00 | 0.15 | 0.49 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.40 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.35 | 0.53 | 0.35 | 0.61 |
| GSK | 0.38 | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.15 | 1.00 | 0.18 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.53 | 0.44 |
| GLOB | 0.49 | 0.02 | 0.29 | 0.18 | 0.49 | 0.18 | 1.00 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.39 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.23 | 0.22 | 0.35 | 0.32 | 0.50 | 0.37 | 0.57 |
| PG | 0.37 | 0.06 | 0.11 | 0.42 | 0.08 | 0.34 | 0.12 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.61 | 0.24 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.78 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.46 | 0.40 |
| NOC | 0.34 | 0.03 | 0.12 | 0.27 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 0.30 | 1.00 | 0.75 | 0.35 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.62 | 0.40 | 0.36 | 0.61 | 0.21 | 0.37 | 0.44 |
| LMT | 0.37 | 0.02 | 0.13 | 0.26 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.31 | 0.75 | 1.00 | 0.37 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.22 | 0.64 | 0.41 | 0.38 | 0.63 | 0.25 | 0.38 | 0.46 |
| KO | 0.40 | 0.06 | 0.13 | 0.44 | 0.09 | 0.35 | 0.14 | 0.61 | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.24 | 0.35 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.76 | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 0.44 | 0.44 |
| AKAM | 0.56 | 0.02 | 0.27 | 0.22 | 0.40 | 0.26 | 0.39 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.47 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.55 | 0.46 | 0.60 |
| ZBH | 0.53 | 0.03 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 0.58 | 0.56 |
| ICLN | 0.61 | 0.13 | 0.68 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.40 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.42 | 0.68 |
| MSFT | 0.74 | -0.00 | 0.33 | 0.24 | 0.47 | 0.27 | 0.42 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.47 | 0.34 | 0.43 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.41 | 0.83 | 0.47 | 0.71 |
| GD | 0.53 | 0.02 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.62 | 0.64 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.44 | 0.57 | 0.73 | 0.39 | 0.47 | 0.59 |
| XLP | 0.56 | 0.05 | 0.20 | 0.49 | 0.17 | 0.40 | 0.22 | 0.78 | 0.40 | 0.41 | 0.76 | 0.36 | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.58 | 0.58 |
| XLF | 0.76 | -0.09 | 0.33 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.57 | 0.47 | 1.00 | 0.66 | 0.55 | 0.56 | 0.70 |
| ITA | 0.68 | 0.03 | 0.35 | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.61 | 0.63 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.41 | 0.73 | 0.42 | 0.66 | 1.00 | 0.53 | 0.48 | 0.72 |
| XLK | 0.90 | 0.01 | 0.43 | 0.25 | 0.53 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.55 | 0.41 | 0.56 | 0.83 | 0.39 | 0.39 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.83 |
| XLV | 0.70 | 0.02 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.53 | 0.37 | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.58 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.54 | 1.00 | 0.71 |
| Portfolio | 0.91 | 0.15 | 0.53 | 0.42 | 0.61 | 0.44 | 0.57 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.60 | 0.56 | 0.68 | 0.71 | 0.59 | 0.58 | 0.70 | 0.72 | 0.83 | 0.71 | 1.00 |