Сравнение PG с ZBH
PG (The Procter & Gamble Company) and ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ZBH operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs -1.64%/yr for ZBH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и ZBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у ZBH с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 8.96% против -1.64% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
ZBH
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- -1.64%
Сравнение доходности по годам PG и ZBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -1.23% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
Correlation
The correlation between PG and ZBH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
ZBH:
$17.34B
PG:
$5.23
ZBH:
$3.85
PG:
28.63
ZBH:
23.01
PG:
7.00
ZBH:
0.34
PG:
4.20
ZBH:
2.08
PG:
6.70
ZBH:
1.18
PG:
$86.72B
ZBH:
$8.41B
PG:
$43.64B
ZBH:
$5.89B
PG:
$22.63B
ZBH:
$2.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. ZBH — Ранг доходности на риск
PG
ZBH
Сравнение PG c ZBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | ZBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.16 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.31 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и ZBH
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ZBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -65.03% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -25.54% | +10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -43.94% | +22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -48.62% | +24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -52.14% | +28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -46.73% | +33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.08% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 13.04% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и ZBH
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.90% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 20.40% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 30.57% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 26.65% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 28.45% | -9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и ZBH
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ZBH в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.08% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и ZBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и ZBH
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
PG and ZBH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ZBH's -65.03%.
ZBH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и ZBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор