PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с HUBS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while HUBS (HubSpot, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.57% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-66.10%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и HUBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
HUBS
HubSpot, Inc.		-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between GLD and HUBS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.03

The correlation between GLD and HUBS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO

Доходность на риск

GLD vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-1.07

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-1.84

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.77

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.99

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.66

+4.48

GLD vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и HUBS

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-78.99%

+33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-68.09%

+43.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-78.16%

+53.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-78.99%

+54.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-78.99%

+54.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-77.94%

+55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-23.21%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

40.95%

-32.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и HUBS

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

27.45%

-19.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

55.03%

-30.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

62.97%

-35.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

55.02%

-36.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

50.98%

-34.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и HUBS

Ни GLD, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLD and HUBS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs HUBS's -78.99%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор