PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.05%/yr vs 9.48%/yr for XLV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности ITA и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 15.05% против 9.48% соответственно.

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between ITA and XLV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.56

Over the past year, the correlation between ITA and XLV has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITA и XLV

Секторы
ITA
XLV

Промышленность

99.8%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
XLV

-

Технологии

ITA
0.1%
XLV

-

Сырьевые материалы

ITA

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

XLV

-

Энергетика

ITA

-

XLV

-

Финансовые услуги

ITA

-

XLV

-

Здравоохранение

ITA

-

XLV
100.0%

Недвижимость

ITA

-

XLV

-

Коммунальные услуги

ITA

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

ITA vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.08

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.72

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.55

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

3.73

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ITA и XLV

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-39.17%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-10.47%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-17.11%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-17.11%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-28.40%

-22.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-4.68%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-7.12%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.33%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и XLV

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.04%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

10.67%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

14.97%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

14.76%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

16.57%

+6.59%

Сравнение комиссий ITA и XLV

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и XLV

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

ITA and XLV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.76%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.05% vs 9.48% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.05% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

XLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.46% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while XLV is Health & Biotech Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.08% for XLV.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор