Сравнение ITA с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
ITA и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITA или XLV.
Основные характеристики
| ITA | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 15.57% | 6.92% |
| Дох-ть за 3 года | 7.92% | 6.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.46% | 11.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 13.69% | 10.54% |
| Макс. просадка | -59.72% | -39.18% |
| Current Drawdown | -1.38% | -4.84% |
Корреляция
Корреляция между ITA и XLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITA и XLV
С начала года, ITA показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и XLV
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITA c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и XLV
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.89% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и XLV
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и XLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 2.95%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.