Сравнение ITA с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
ITA и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITA или XLV.
Доходность
Сравнение доходности ITA и XLV
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 11.54% против 9.31% соответственно.
ITA
19.95%
-2.51%
11.03%
30.21%
6.71%
11.54%
XLV
4.71%
-7.78%
-2.71%
11.17%
9.49%
9.31%
Основные характеристики
| ITA | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 4.40 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 13.68 | 4.42 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 15.09% | 10.78% |
| Макс. просадка | -59.72% | -39.18% |
| Текущая просадка | -4.02% | -9.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и XLV
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между ITA и XLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITA c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и XLV
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XLV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.81% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.61% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и XLV
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и XLV
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.