PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLV returned 9.65%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLV и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.65% против 24.64% соответственно.

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between XLV and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.48

The correlation between XLV and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

XLV vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.47

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.49

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.35

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

-0.73

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.47

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XLV и MSFT

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-69.38%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-33.91%

+23.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-33.91%

+16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-37.15%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-37.15%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-23.56%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-21.78%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

16.13%

-11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и MSFT

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.02%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

10.25%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

22.36%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

25.31%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

26.64%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

27.06%

-10.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и MSFT

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to XLV (5.02%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs MSFT's -69.38%.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор