Сравнение XLF с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR Gold Shares (GLD).
XLF и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.45% против 14.11% соответственно.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и GLD
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XLF vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLF
GLD
Сравнение XLF c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.89 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.31 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.70 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 9.90 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.89 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.25 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между XLF и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и GLD
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и GLD
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -45.56% | -37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -19.21% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -21.03% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -22.00% | -20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -11.71% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -16.17% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.25% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и GLD
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 10.48% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 24.34% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 27.81% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.75% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 15.88% | +6.30% |