PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLF с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLF и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XLF с XLV

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLF и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLF или XLV.

Доходность

Сравнение доходности XLF и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLF:

1.23

XLV:

-0.40

Коэф-т Сортино

XLF:

1.70

XLV:

-0.56

Коэф-т Омега

XLF:

1.25

XLV:

0.93

Коэф-т Кальмара

XLF:

1.56

XLV:

-0.46

Коэф-т Мартина

XLF:

6.05

XLV:

-1.08

Индекс Язвы

XLF:

4.00%

XLV:

7.23%

Дневная вол-ть

XLF:

20.38%

XLV:

15.97%

Макс. просадка

XLF:

-82.43%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

XLF:

-2.71%

XLV:

-15.36%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 14.29% против 7.53% соответственно.

XLF

С начала года

5.06%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-0.53%

1 год

24.86%

3 года

14.53%

5 лет

18.86%

10 лет

14.29%

XLV

С начала года

-4.06%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-6.36%

3 года

0.98%

5 лет

6.66%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector SPDR Fund

Health Care Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий XLF и XLV

XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLF и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLF c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и XLV

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности XLV в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.41%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.78%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок XLF и XLV

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и XLV

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.49%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...