PortfoliosLab logo
Сравнение XLF с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLF и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XLF и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
466.41%
709.28%
XLF
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLF:

0.92

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

XLF:

1.37

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

XLF:

1.20

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

XLF:

1.20

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

XLF:

4.72

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

XLF:

3.94%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

XLF:

20.15%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

XLF:

-82.43%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

XLF:

-7.66%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 13.86% против 8.30% соответственно.


XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.30%

5 лет

19.43%

10 лет

13.86%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.26%

5 лет

8.31%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLF и XLV

XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLF и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLF c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLF: 0.92
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLF: 1.37
XLV: 0.03
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLF: 1.20
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLF: 1.20
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLF: 4.72
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.05
XLF
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и XLV

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок XLF и XLV

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-11.14%
XLF
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и XLV

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
9.15%
XLF
XLV