Сравнение ZBH с PG
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ZBH operates in Medical Devices (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZBH returned -1.64%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -1.64% против 8.96% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- -1.64%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам ZBH и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -1.23% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ZBH and PG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ZBH:
$17.34B
PG:
$361.53B
ZBH:
$3.85
PG:
$5.23
ZBH:
23.01
PG:
28.63
ZBH:
0.34
PG:
7.00
ZBH:
2.08
PG:
4.20
ZBH:
1.18
PG:
6.70
ZBH:
$8.41B
PG:
$86.72B
ZBH:
$5.89B
PG:
$43.64B
ZBH:
$2.21B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. PG — Ранг доходности на риск
ZBH
PG
Сравнение ZBH c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBH | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.37 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.68 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBH и PG
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -54.25% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -15.52% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -21.15% | -22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -23.77% | -24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -23.77% | -28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -13.29% | -33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -12.16% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 8.80% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и PG
Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 5.90%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.99% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 15.01% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 18.78% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 17.82% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 19.05% | +9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и PG
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.08% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и PG
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and PG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs PG's -54.25%.
ZBH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор