Сравнение NEE с MSFT
NEE (NextEra Energy, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NEE returned 13.35%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.35% против 23.18% соответственно.
NEE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 14.41%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам NEE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 11.17% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between NEE and MSFT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.28 |
The correlation between NEE and MSFT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$183.53B
MSFT:
$2.99T
NEE:
$5.91
MSFT:
$16.79
NEE:
14.88
MSFT:
23.96
NEE:
0.76
MSFT:
1.68
NEE:
4.36
MSFT:
9.43
NEE:
$27.93B
MSFT:
$318.27B
NEE:
$13.35B
MSFT:
$217.41B
NEE:
$14.56B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NEE
MSFT
Сравнение NEE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.60 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | -1.10 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и MSFT
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -69.38% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -34.50% | +19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -34.50% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -37.15% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -37.15% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -25.32% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -21.80% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 18.74% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и MSFT
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 4.78%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 10.25% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 24.51% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 27.52% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 27.07% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 27.15% | -1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и MSFT
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.70% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и MSFT
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and MSFT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to NEE (4.78%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs MSFT's -69.38%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор