PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NEE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.69% против 24.97% соответственно.


NEE

1 день
1.30%
1 месяц
-11.01%
С начала года
7.45%
6 месяцев
3.45%
1 год
25.24%
3 года*
8.09%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.69%

MSFT

1 день
0.17%
1 месяц
4.28%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-10.58%
1 год
-6.98%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.20%
10 лет*
24.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.
7.45%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
MSFT
Microsoft Corporation
-11.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between NEE and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г.

0.28

The correlation between NEE and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

NEE:

16.26

MSFT:

25.50

Коэффициент PEG

NEE:

0.83

MSFT:

1.78

Коэффициент P/S

NEE:

4.76

MSFT:

10.03

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NextEra Energy, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

NEE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEE
Ранг доходности на риск NEE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7676
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.21

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

-0.44

+5.61

NEE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEEMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.28

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NEE и MSFT

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-69.38%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-33.91%

+19.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-33.91%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-37.15%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-37.15%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-20.53%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-21.78%

+12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

16.00%

-11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и MSFT

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.41%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

9.93%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

22.32%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

25.12%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

26.61%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

27.03%

-1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и MSFT

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности MSFT в 0.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.05%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.70B
82.89B
(NEE) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


NEE and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.93%) compared to NEE (8.41%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs MSFT's -69.38%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор