Сравнение ZBH с NEE
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. ZBH operates in Medical Devices (Healthcare), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ZBH returned -1.64%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: -1.64% против 13.51% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- -1.64%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам ZBH и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -1.23% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between ZBH and NEE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.28 |
The correlation between ZBH and NEE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBH:
$3.85
NEE:
$5.27
ZBH:
23.01
NEE:
16.32
ZBH:
0.34
NEE:
0.83
ZBH:
2.08
NEE:
4.78
ZBH:
$8.41B
NEE:
$27.93B
ZBH:
$5.89B
NEE:
$13.35B
ZBH:
$2.21B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. NEE — Ранг доходности на риск
ZBH
NEE
Сравнение ZBH c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBH | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.37 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.78 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBH и NEE
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -47.81% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -14.53% | -11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -34.57% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -44.97% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -44.97% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -11.50% | -35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -8.93% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 5.25% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и NEE
Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 5.90%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 8.52% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 16.75% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 23.78% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 26.91% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 25.49% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и NEE
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.08% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и NEE
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and NEE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор