PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS81369Y2090
CUSIP81369Y209
ЭмитентState Street
Дата выпуска16 дек. 1998 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHealth & Biotech Equities
Отслеживаемый индексHealth Care Select Sector
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XLV составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Health Care Select Sector SPDR Fund

Популярные сравнения: XLV с VHT, XLV с FHLC, XLV с SPY, XLV с VOO, XLV с IYH, XLV с IXJ, XLV с IHI, XLV с XLF, XLV с IBB, XLV с XHS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Care Select Sector SPDR Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.44%
14.58%
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Health Care Select Sector SPDR Fund показал доход в 7.35% с начала года и 12.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Health Care Select Sector SPDR Fund составила 11.14%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.83%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.35%14.75%
1 месяц-0.22%3.20%
6 месяцев9.62%15.46%
1 год12.14%24.12%
5 лет (среднегодовая)11.76%13.37%
10 лет (среднегодовая)11.14%10.83%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.93%3.16%2.38%-5.01%2.40%7.35%
2023-1.83%-4.64%2.20%3.14%-4.27%4.26%1.07%-0.70%-2.96%-3.26%5.44%4.33%2.07%
2022-6.86%-0.97%5.74%-4.89%1.49%-2.62%3.24%-5.77%-2.54%9.61%4.72%-1.88%-2.09%
20211.40%-2.10%4.03%3.93%1.87%2.30%4.92%2.32%-5.52%5.12%-3.06%9.02%26.04%
2020-2.67%-6.59%-3.89%12.59%3.29%-2.44%5.46%2.59%-2.18%-3.62%7.95%3.80%13.30%
20194.81%1.08%0.48%-2.71%-2.22%6.59%-1.62%-0.59%-0.11%5.13%5.00%3.47%20.44%
20186.56%-4.49%-2.92%1.06%0.18%1.65%6.55%4.33%2.95%-6.78%8.08%-9.36%6.27%
20172.29%6.34%-0.48%1.53%0.77%4.56%0.82%1.75%0.91%-0.76%2.91%-0.55%21.76%
2016-7.72%-0.36%2.71%2.97%2.23%0.90%4.87%-3.24%-0.51%-6.59%2.06%0.71%-2.77%
20151.30%4.29%0.64%-1.09%4.51%-0.39%2.96%-7.96%-5.71%7.72%-0.32%1.72%6.82%
20140.94%6.22%-1.26%-0.63%2.87%2.12%0.13%4.84%0.43%5.26%3.48%-1.41%25.12%
20137.60%1.26%6.35%2.87%1.65%-0.59%7.16%-3.53%3.20%4.31%4.72%0.74%41.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XLV среди ETFs на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 6363
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.85

Коэффициент Шарпа

Health Care Select Sector SPDR Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.33
2.14
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Health Care Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.20$2.17$1.99$1.87$1.69$2.20$1.35$1.21$1.10$1.03$0.92$0.84

Дивидендный доход

1.51%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Health Care Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52
2023$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$2.17
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$1.99
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$1.87
2020$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$1.69
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.08$2.20
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$1.35
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$1.21
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$1.10
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$1.03
2014$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.92
2013$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.25%
-0.04%
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Health Care Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 39.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Health Care Select Sector SPDR Fund составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.18%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.850
-33.14%11 янв. 2000 г.42420 сент. 2001 г.94116 июн. 2005 г.1365
-28.4%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.121
-17.34%19 мая 2011 г.5810 авг. 2011 г.11018 янв. 2012 г.168
-17.1%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.2671 мар. 2017 г.407

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Health Care Select Sector SPDR Fund составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.70%
2.26%
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)