PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

XLV — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат Health Care Select Sector. XLV запущен 16 дек. 1998 г. и имеет комиссию в 0.12%.

Информация о ETF

ISIN

US81369Y2090

CUSIP

81369Y209

Эмитент

State Street

Дата выпуска

16 дек. 1998 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Health Care Select Sector

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XLV составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XLV с VHT XLV с FHLC XLV с SPY XLV с IXJ XLV с IYH XLV с XLF XLV с VOO XLV с IHI XLV с IBB XLV с PPH
Популярные сравнения:
XLV с VHT XLV с FHLC XLV с SPY XLV с IXJ XLV с IYH XLV с XLF XLV с VOO XLV с IHI XLV с IBB XLV с PPH

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) показал доход в -6.03% с начала года и -9.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLV составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

XLV

С начала года

-6.03%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-11.56%

1 год

-9.17%

5 лет

6.79%

10 лет

7.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.76%1.40%-1.58%-3.79%-8.33%-6.03%
20242.93%3.16%2.38%-5.01%2.40%1.82%2.66%5.06%-1.66%-4.64%0.37%-6.25%2.47%
2023-1.83%-4.64%2.20%3.14%-4.27%4.26%1.07%-0.70%-2.96%-3.26%5.44%4.33%2.07%
2022-6.86%-0.97%5.74%-4.89%1.49%-2.62%3.24%-5.77%-2.54%9.61%4.72%-1.88%-2.09%
20211.40%-2.10%4.03%3.93%1.87%2.30%4.92%2.32%-5.52%5.12%-3.06%9.02%26.04%
2020-2.67%-6.59%-3.89%12.59%3.29%-2.44%5.46%2.59%-2.18%-3.62%7.95%3.80%13.30%
20194.81%1.08%0.48%-2.71%-2.22%6.59%-1.62%-0.59%-0.11%5.13%5.00%3.47%20.45%
20186.56%-4.49%-2.92%1.06%0.18%1.65%6.55%4.33%2.95%-6.78%8.08%-9.35%6.28%
20172.29%6.34%-0.48%1.53%0.77%4.57%0.82%1.75%0.91%-0.76%2.91%-0.55%21.77%
2016-7.72%-0.36%2.71%2.97%2.23%0.90%4.87%-3.24%-0.51%-6.59%2.06%0.72%-2.76%
20151.30%4.29%0.64%-1.09%4.51%-0.39%2.96%-7.96%-5.70%7.72%-0.32%1.72%6.83%
20140.94%6.22%-1.26%-0.63%2.87%2.12%0.13%4.84%0.43%5.26%3.48%-1.40%25.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XLV составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Health Care Select Sector SPDR Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.59
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Health Care Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.34$2.29$2.17$1.99$1.87$1.69$2.21$1.36$1.22$1.11$1.03$0.92

Дивидендный доход

1.81%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Health Care Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62$2.29
2023$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$2.17
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$1.99
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$1.87
2020$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$1.69
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.09$2.21
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$1.36
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$1.22
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$1.11
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$1.03
2014$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Health Care Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 39.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Health Care Select Sector SPDR Fund составляет 17.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.17%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.850
-33.14%11 янв. 2000 г.42420 сент. 2001 г.94116 июн. 2005 г.1365
-28.4%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.121
-17.33%19 мая 2011 г.5810 авг. 2011 г.11018 янв. 2012 г.168
-17.11%17 сент. 2024 г.16514 мая 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...