- ISIN
- US81369Y2090
- CUSIP
- 81369Y209
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 16 дек. 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Health Care Select Sector Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $39B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) снизился на 4.3% с начала года. Текущая цена акции XLV — $148. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,310.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) показал доход в -4.29% с начала года и 12.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLV составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 9.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XLV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | 3.53% | -8.11% | -0.42% | 2.38% | -1.28% | -4.29% | ||||||
| 2025 | 6.76% | 1.40% | -1.58% | -3.79% | -5.57% | 2.11% | -3.23% | 5.37% | 1.73% | 3.65% | 9.29% | -1.39% | 14.50% |
| 2024 | 2.93% | 3.16% | 2.38% | -5.01% | 2.40% | 1.82% | 2.66% | 5.06% | -1.66% | -4.64% | 0.37% | -6.25% | 2.47% |
| 2023 | -1.83% | -4.64% | 2.20% | 3.14% | -4.27% | 4.26% | 1.07% | -0.70% | -2.96% | -3.26% | 5.44% | 4.33% | 2.07% |
| 2022 | -6.86% | -0.97% | 5.74% | -4.89% | 1.49% | -2.61% | 3.24% | -5.77% | -2.54% | 9.61% | 4.72% | -1.88% | -2.08% |
| 2021 | 1.40% | -2.10% | 4.03% | 3.93% | 1.87% | 2.30% | 4.92% | 2.32% | -5.52% | 5.12% | -3.06% | 9.02% | 26.04% |
Метрики бенчмарка
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF has an annualized alpha of 3.30%, beta of 0.74, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 1998.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.76%) than losses (76.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.30%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 82.76%
- Участие в снижении
- 76.85%
Комиссия
Комиссия XLV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLV имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.24 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.07 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.93 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 13.52 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Health Care Select Sector SPDR ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.48 | $2.29 | $2.17 | $1.99 | $1.87 | $1.69 | $2.21 | $1.36 | $1.22 | $1.11 | $1.03 |
Дивидендный доход | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF показал максимальную просадку в 39.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Health Care Select Sector SPDR ETF составляет 7.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.17%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.13%сент. 2001 г. | 1y 8mo | 3y 9mo | 5y 5moянв. 2000 г. - июнь 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -28.40%март 2020 г. | 2mo | 3mo 24d | 5mo 24dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.33%авг. 2011 г. | 2mo 23d | 5mo 11d | 8mo 4dмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.11%май 2025 г. | 7mo 29d | 6mo 11d | 1y 2moсент. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| XLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -56.78% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -9.10% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -18.90% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -25.43% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -33.92% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -0.74% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -10.72% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.97% | +2.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XLV
Добавьте State Street Health Care Select Sector SPDR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLV