PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US81369Y2090

CUSIP

81369Y209

Эмитент

State Street

Дата выпуска

16 дек. 1998 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Health Care Select Sector

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XLV составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XLV с VHT XLV с FHLC XLV с SPY XLV с IYH XLV с IXJ XLV с VOO XLV с XLF XLV с IHI XLV с IBB XLV с XHS
Популярные сравнения:
XLV с VHT XLV с FHLC XLV с SPY XLV с IYH XLV с IXJ XLV с VOO XLV с XLF XLV с IHI XLV с IBB XLV с XHS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Care Select Sector SPDR Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
737.17%
406.02%
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Health Care Select Sector SPDR Fund показал доход в 6.99% с начала года и 11.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Health Care Select Sector SPDR Fund составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.47%.


XLV

С начала года

6.99%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-0.71%

1 год

11.16%

5 лет (среднегодовая)

9.39%

10 лет (среднегодовая)

9.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.93%3.16%2.38%-5.01%2.40%1.82%2.66%5.06%-1.66%-4.64%0.37%6.99%
2023-1.83%-4.64%2.20%3.14%-4.27%4.26%1.07%-0.70%-2.96%-3.26%5.44%4.33%2.07%
2022-6.86%-0.97%5.74%-4.89%1.49%-2.62%3.24%-5.77%-2.54%9.61%4.72%-1.88%-2.09%
20211.40%-2.10%4.03%3.93%1.87%2.30%4.92%2.32%-5.52%5.12%-3.06%9.02%26.04%
2020-2.67%-6.59%-3.89%12.59%3.29%-2.44%5.46%2.59%-2.18%-3.62%7.95%3.80%13.30%
20194.81%1.08%0.48%-2.71%-2.22%6.59%-1.62%-0.59%-0.11%5.13%5.00%3.47%20.44%
20186.56%-4.49%-2.92%1.06%0.18%1.65%6.55%4.33%2.95%-6.78%8.08%-9.36%6.27%
20172.29%6.34%-0.48%1.53%0.77%4.56%0.82%1.75%0.91%-0.76%2.91%-0.55%21.76%
2016-7.72%-0.36%2.71%2.97%2.23%0.90%4.87%-3.24%-0.51%-6.59%2.06%0.71%-2.77%
20151.30%4.29%0.64%-1.09%4.51%-0.39%2.96%-7.96%-5.71%7.72%-0.32%1.72%6.82%
20140.94%6.22%-1.26%-0.63%2.87%2.12%0.13%4.84%0.43%5.26%3.48%-1.41%25.12%
20137.60%1.26%6.35%2.87%1.65%-0.59%7.16%-3.53%3.20%4.31%4.72%0.74%41.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XLV среди ETFs на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.022.77
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.453.66
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.51
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.123.99
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.5617.73
XLV
^GSPC

Health Care Select Sector SPDR Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
2.77
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Health Care Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.27$2.17$1.99$1.87$1.69$2.21$1.36$1.22$1.11$1.03$0.92$0.84

Дивидендный доход

1.57%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Health Care Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$1.67
2023$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$2.17
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$1.99
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$1.87
2020$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$1.69
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.09$2.21
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$1.36
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$1.22
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$1.11
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$1.03
2014$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.92
2013$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.90%
0
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Health Care Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 39.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Health Care Select Sector SPDR Fund составляет 7.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.18%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.850
-33.14%11 янв. 2000 г.42420 сент. 2001 г.94116 июн. 2005 г.1365
-28.4%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.121
-17.34%19 мая 2011 г.5810 авг. 2011 г.11525 янв. 2012 г.173
-17.1%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.2671 мар. 2017 г.407

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Health Care Select Sector SPDR Fund составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.90%
2.22%
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab