Сравнение PG с ICLN
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.67% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
ICLN
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 27.33%
- 6 месяцев
- 27.01%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам PG и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 27.33% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Correlation
The correlation between PG and ICLN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | 0.25 |
The correlation between PG and ICLN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. ICLN — Ранг доходности на риск
PG
ICLN
Сравнение PG c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.73 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 13.84 | -14.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и ICLN
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -87.15% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.38% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -43.18% | +22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -57.16% | +33.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -66.75% | +42.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -43.03% | +29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -66.56% | +54.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 4.41% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и ICLN
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 12.97% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 22.62% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 28.21% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 27.55% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 27.32% | -8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и ICLN
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ICLN в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.28% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
PG and ICLN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLN has higher volatility (12.97%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ICLN's -87.15%.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор