Сравнение AKAM с ICLN
AKAM (Akamai Technologies, Inc.) is a stock, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, AKAM returned 11.29%/yr vs 11.79%/yr for ICLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKAM и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAM показывает доходность 82.21%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 40.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AKAM имеют среднегодовую доходность 11.29%, а акции ICLN немного впереди с 11.79%.
AKAM
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 34.80%
- С начала года
- 82.21%
- 6 месяцев
- 83.58%
- 1 год
- 107.55%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.29%
ICLN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 40.60%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 83.66%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам AKAM и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 82.21% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -6.09% | -2.46% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 40.60% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Correlation
The correlation between AKAM and ICLN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.42 |
The correlation between AKAM and ICLN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAM vs. ICLN — Ранг доходности на риск
AKAM
ICLN
Сравнение AKAM c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKAM | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 7.50 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 21.31 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAM | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.19 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.08 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AKAM и ICLN
Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAM | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -87.15% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -11.22% | -14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -43.18% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.84% | -57.16% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -66.75% | +19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.47% | -37.10% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.62% | -66.61% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 3.94% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAM и ICLN
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 27.87% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAM | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.87% | 9.30% | +18.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 20.20% | +26.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.25% | 26.34% | +26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 27.20% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 27.20% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAM и ICLN
AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.16% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
AKAM and ICLN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKAM has higher volatility (27.87%) compared to ICLN (9.30%). In terms of maximum drawdown, AKAM dropped -99.80% vs ICLN's -87.15%.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKAM и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор