PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.57% соответственно.


PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-66.10%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и HUBS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
HUBS
HubSpot, Inc.
-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between PG and HUBS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.07

The correlation between PG and HUBS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

HUBS:

$9.88B

EPS

PG:

$5.23

HUBS:

$1.91

Коэффициент P/E

PG:

28.63

HUBS:

98.67

Коэффициент PEG

PG:

7.00

HUBS:

0.11

Коэффициент P/S

PG:

4.20

HUBS:

3.00

Коэффициент P/B

PG:

6.70

HUBS:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

HUBS:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

HUBS:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

HUBS:

$196.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

HubSpot, Inc.

Доходность на риск

PG vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.77

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.99

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.66

+0.98

PG vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и HUBS

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и HUBS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-78.99%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-68.09%

+52.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-78.16%

+57.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-78.99%

+55.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-78.99%

+55.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-77.94%

+64.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-23.21%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

40.95%

-32.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и HUBS

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

27.45%

-20.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

55.03%

-40.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

62.97%

-44.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

55.02%

-37.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

50.98%

-31.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и HUBS

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBS
HubSpot, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
881.00M
(PG) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и HubSpot, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
49.5%
83.5%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.


Часто задаваемые вопросы


PG and HUBS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs HUBS's -78.99%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор