PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLF с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLF и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLF и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.45% против 21.00% соответственно.

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector SPDR Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий XLF и XLK

XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLF vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.13

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.71

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.97

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

6.31

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.13

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между XLF и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и XLK

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XLF и XLK

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-82.05%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-15.92%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-33.56%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-33.56%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-11.04%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-35.17%

+15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.98%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и XLK

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

8.12%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

16.49%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

27.05%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

24.72%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

24.33%

-2.15%