PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMT с ITA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LMT и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 11.37% против 15.34% соответственно.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
7.60%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between LMT and ITA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.66

The correlation between LMT and ITA shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

LMT vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.43

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.11

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.97

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

5.20

-3.51

LMT vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и ITA

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-59.72%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-15.82%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-15.82%

-15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-18.72%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-51.00%

+14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-6.64%

-12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-9.45%

-17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

5.97%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и ITA

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

9.07%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

18.47%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

21.74%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

20.21%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

23.22%

+0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и ITA

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Часто задаваемые вопросы

LMT and ITA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs ITA's -59.72%.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор