Сравнение KO с ZBH
KO (The Coca-Cola Company) and ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ZBH operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs -1.64%/yr for ZBH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и ZBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у ZBH с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 9.55% против -1.64% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
ZBH
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- -1.64%
Сравнение доходности по годам KO и ZBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -1.23% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
Correlation
The correlation between KO and ZBH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between KO and ZBH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
ZBH:
$17.34B
KO:
$3.18
ZBH:
$3.85
KO:
26.01
ZBH:
23.01
KO:
3.14
ZBH:
0.34
KO:
7.23
ZBH:
2.08
KO:
10.60
ZBH:
1.18
KO:
$49.28B
ZBH:
$8.41B
KO:
$30.43B
ZBH:
$5.89B
KO:
$18.35B
ZBH:
$2.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. ZBH — Ранг доходности на риск
KO
ZBH
Сравнение KO c ZBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | ZBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.16 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.31 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и ZBH
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ZBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -65.03% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -25.54% | +17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -43.94% | +27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -48.62% | +31.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -52.14% | +15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -46.73% | +45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -20.08% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 13.04% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и ZBH
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.90% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 20.40% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 30.57% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 26.65% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 28.45% | -10.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и ZBH
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ZBH в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.08% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и ZBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и ZBH
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
KO and ZBH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.70%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ZBH's -65.03%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и ZBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор