PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с PG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 25.19% против 8.96% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between XLK and PG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.29

The correlation between XLK and PG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

XLK vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.30

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.31

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.97

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.37

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-0.68

+11.53

XLK vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и PG

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-54.25%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-15.52%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-21.15%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-23.77%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-23.77%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-13.29%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-12.16%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

8.80%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и PG

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

6.99%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

15.01%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

18.78%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

17.82%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

19.05%

+5.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и PG

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and PG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs PG's -54.25%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор